Сравнение OTPIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 7 авг. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OTPIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTPIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | -6.25% | 18.08% | 23.19% | 51.66% | -34.36% | 48.75% | 45.00% | 36.58% | -1.75% | 29.45% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, OTPIX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции OTPIX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.44% против 14.06% соответственно.
OTPIX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 18.44%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTPIX и SPY
OTPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
OTPIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
OTPIX
SPY
Сравнение OTPIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTPIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.53 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 7.27 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTPIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.70 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.79 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.56 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между OTPIX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTPIX и SPY
Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 1.84% | 1.72% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 18.31% | 1.10% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок OTPIX и SPY
Максимальная просадка OTPIX за все время составила -78.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTPIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.93% | -55.19% | -23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -12.05% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.93% | -24.50% | -54.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.93% | -33.72% | -45.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.22% | -5.53% | -65.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.45% | -9.09% | -13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.54% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTPIX и SPY
ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что OTPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTPIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.35% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 9.50% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 19.06% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.67% | 17.06% | +122.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.85% | 17.92% | +81.93% |