Сравнение OTPIX с DOCS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение OTPIX с DOCS

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Doximity, Inc. (DOCS).

OTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 7 авг. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTPIX или DOCS.

Корреляция

Корреляция между OTPIX и DOCS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OTPIX

DOCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTPIX:

0.05

DOCS:

1.45

Коэф-т Сортино

OTPIX:

0.24

DOCS:

3.24

Коэф-т Омега

OTPIX:

1.03

DOCS:

1.41

Коэф-т Кальмара

OTPIX:

0.05

DOCS:

1.45

Коэф-т Мартина

OTPIX:

0.19

DOCS:

8.61

Индекс Язвы

OTPIX:

6.43%

DOCS:

13.04%

Дневная вол-ть

OTPIX:

24.94%

DOCS:

77.38%

Макс. просадка

OTPIX:

-72.58%

DOCS:

-80.53%

Текущая просадка

OTPIX:

-18.23%

DOCS:

-47.84%

Доходность по периодам

С начала года, OTPIX показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у DOCS с доходностью -0.34%.

OTPIX

С начала года

-13.87%

1 месяц

-8.01%

6 месяцев

-11.18%

1 год

3.07%

5 лет

12.91%

10 лет

13.16%

DOCS

С начала года

-0.34%

1 месяц

-15.12%

6 месяцев

22.32%

1 год

114.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTPIX и DOCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OTPIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOCS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTPIX c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OTPIX: 0.05

DOCS: 1.45

Коэффициент Сортино

OTPIX: 0.24

DOCS: 3.24

Коэффициент Омега

OTPIX: 1.03

DOCS: 1.41

Коэффициент Кальмара

OTPIX: 0.05

DOCS: 1.45

Коэффициент Мартина

OTPIX: 0.19

DOCS: 8.61

Показатель коэффициента Шарпа OTPIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа DOCS равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTPIX и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OTPIX

DOCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и DOCS

Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund	0.88%	0.75%
DOCS Doximity, Inc.	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и DOCS

Максимальная просадка OTPIX за все время составила -72.58%, что меньше максимальной просадки DOCS в -80.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и DOCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OTPIX

DOCS

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и DOCS

Текущая волатильность для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) составляет 16.09%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что OTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OTPIX

DOCS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OTPIX с DOCS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и DOCS

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTPIX и DOCS

OTPIX

DOCS

Сравнение OTPIX c DOCS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и DOCS

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и DOCS

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и DOCS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество