PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTPIX с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTPIX с DOCS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Doximity, Inc. (DOCS).

OTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 7 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTPIX и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		-9.35%18.08%23.19%51.66%-34.36%34.54%
DOCS
Doximity, Inc.		-47.38%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%-5.42%

Доходность по периодам

С начала года, OTPIX показывает доходность -9.35%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -47.38%.

OTPIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-9.35%
6 месяцев
-7.55%
1 год
17.11%
3 года*
18.59%
5 лет*
14.08%
10 лет*
18.04%

DOCS

1 день
-1.81%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-47.38%
6 месяцев
-68.15%
1 год
-59.85%
3 года*
-10.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGTOTPIX с AAPL
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с SWAVDOCS с COSTDOCS с APHDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

OTPIX vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTPIX c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTPIXDOCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

-1.22

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

-1.97

+3.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.74

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.87

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

-1.82

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTPIX vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTPIX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTPIX и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTPIXDOCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-1.22

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.23

+0.39

Корреляция

Корреляция между OTPIX и DOCS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и DOCS

Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.90%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и DOCS

Максимальная просадка OTPIX за все время составила -78.93%, примерно равная максимальной просадке DOCS в -80.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и DOCS.

Загрузка...

Показатели просадок

OTPIXDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.93%

-80.53%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-68.98%

+56.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.17%

-77.16%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-56.34%

+33.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

33.02%

-29.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и DOCS

Текущая волатильность для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) составляет 5.39%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что OTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTPIXDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

8.80%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

37.71%

-25.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

49.32%

-26.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.67%

68.77%

+70.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.85%

68.77%

+31.08%