Сравнение OTPIX с QQQ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение OTPIX с QQQ

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Invesco QQQ (QQQ).

OTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 7 авг. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTPIX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между OTPIX и QQQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OTPIX

QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTPIX:

0.05

QQQ:

0.15

Коэф-т Сортино

OTPIX:

0.24

QQQ:

0.38

Коэф-т Омега

OTPIX:

1.03

QQQ:

1.05

Коэф-т Кальмара

OTPIX:

0.05

QQQ:

0.16

Коэф-т Мартина

OTPIX:

0.19

QQQ:

0.58

Индекс Язвы

OTPIX:

6.43%

QQQ:

6.25%

Дневная вол-ть

OTPIX:

24.94%

QQQ:

24.88%

Макс. просадка

OTPIX:

-72.58%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

OTPIX:

-18.23%

QQQ:

-17.56%

Доходность по периодам

С начала года, OTPIX показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции OTPIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.16% против 16.13% соответственно.

OTPIX

С начала года

-13.87%

1 месяц

-8.01%

6 месяцев

-11.18%

1 год

3.07%

5 лет

12.91%

10 лет

13.16%

QQQ

С начала года

-13.00%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

-9.91%

1 год

5.53%

5 лет

16.35%

10 лет

16.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий OTPIX и QQQ

OTPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

OTPIX

ProFunds NASDAQ-100 Fund

OTPIX: 1.48%

QQQ

Invesco QQQ

QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTPIX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OTPIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QQQ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTPIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OTPIX: 0.05

QQQ: 0.15

Коэффициент Сортино

OTPIX: 0.24

QQQ: 0.38

Коэффициент Омега

OTPIX: 1.03

QQQ: 1.05

Коэффициент Кальмара

OTPIX: 0.05

QQQ: 0.16

Коэффициент Мартина

OTPIX: 0.19

QQQ: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа OTPIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTPIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OTPIX

QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и QQQ

Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности QQQ в 0.67%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund	0.88%	0.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ	0.67%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и QQQ

Максимальная просадка OTPIX за все время составила -72.58%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OTPIX

QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и QQQ

ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 16.09% и 16.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OTPIX

QQQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OTPIX с QQQ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и QQQ

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OTPIX и QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTPIX и QQQ

OTPIX

QQQ

Сравнение OTPIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и QQQ

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и QQQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество