PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTPIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTPIX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, OTPIX returned 21.50%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTPIX показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции OTPIX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 21.50% против 12.93% соответственно.

OTPIX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.01%
С начала года
20.39%
6 месяцев
18.75%
1 год
38.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
19.58%
10 лет*
21.50%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTPIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.39%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between OTPIX and BRK-B is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2000 г.

0.39

The correlation between OTPIX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с VGTOTPIX с AAPL
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

OTPIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTPIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTPIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
-0.18

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
-0.15

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.98

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.27

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

-0.57

+12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTPIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTPIX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTPIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTPIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

-0.18

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.61

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.67

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.48

-0.30

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и BRK-B

Максимальная просадка OTPIX за все время составила -78.93%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTPIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.93%

-53.86%

-25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-9.42%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.93%

-14.95%

-63.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.93%

-26.58%

-52.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.93%

-29.57%

-49.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.04%

-11.33%

-51.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.75%

-11.07%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.46%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и BRK-B

ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что OTPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTPIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.72%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

10.70%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

14.32%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.67%

17.11%

+122.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.86%

19.43%

+80.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и BRK-B

Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%

Часто задаваемые вопросы

OTPIX and BRK-B have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTPIX has higher volatility (4.51%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, OTPIX dropped -78.93% vs BRK-B's -53.86%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTPIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор