PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с BRPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с BRPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and BRPIX (ProFunds Bear Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.54%/yr vs -14.37%/yr for BRPIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.64%/yr for BRPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и BRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у BRPIX с доходностью -8.88%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям BRPIX по среднегодовой доходности: -58.54% против -14.37% соответственно.

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%

BRPIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-8.55%
1 год
-18.40%
3 года*
-16.07%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и BRPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-8.88%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%

Correlation

The correlation between USPIX and BRPIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1998 г.

0.87

The correlation between USPIX and BRPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds Bear Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX
Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с SOPIXBRPIX с UWPIXBRPIX с RYVNXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPX

Доходность на риск

USPIX vs. BRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c BRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXBRPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.57
-1.59

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.68
-2.29

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

0.75

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

-1.00

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

-1.85

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. BRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRPIX равному -1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и BRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXBRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

-1.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

-0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.01

-0.81

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

-0.00

-0.73

Просадки

Сравнение просадок USPIX и BRPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BRPIX в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и BRPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXBRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-96.76%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-18.86%

-31.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.85%

-44.49%

-36.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-50.06%

-39.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-79.74%

-20.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-96.37%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-62.10%

-34.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

10.22%

+15.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и BRPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с ProFunds Bear Fund (BRPIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXBRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

2.98%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

9.11%

+15.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

11.94%

+20.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.19%

17.17%

+28.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.07%

17.88%

+40.19%

Сравнение комиссий USPIX и BRPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии BRPIX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и BRPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности BRPIX в 4.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.77%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, USPIX and BRPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPIX has higher volatility (9.07%) compared to BRPIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs BRPIX's -96.76%.

USPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.57 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и BRPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор