PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с BRPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с BRPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and BRPIX (ProFunds Bear Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -40.20%/yr vs -14.33%/yr for BRPIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.64%/yr for BRPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и BRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у BRPIX с доходностью -5.92%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям BRPIX по среднегодовой доходности: -40.20% против -14.33% соответственно.

USPIX

1 день
6.59%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-43.25%
3 года*
-38.54%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.20%

BRPIX

1 день
1.42%
1 месяц
1.54%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-4.67%
1 год
-14.30%
3 года*
-14.82%
5 лет*
-10.60%
10 лет*
-14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и BRPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-27.80%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-5.92%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%

Correlation

The correlation between USPIX and BRPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1998 г.

0.87

The correlation between USPIX and BRPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds Bear Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX
Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с UWPIXBRPIX с SOPIXBRPIX с RYVNXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPX

Доходность на риск

USPIX vs. BRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c BRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPIXBRPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
-1.21

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
-1.74

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.81

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.90

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

-1.67

-0.23

USPIX vs. BRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRPIX равному -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и BRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и BRPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BRPIX в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и BRPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXBRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-96.76%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.13%

-17.00%

-30.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-44.49%

-36.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-50.06%

-39.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-79.74%

-19.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-96.26%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.43%

-62.18%

-34.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.69%

9.98%

+15.71%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и BRPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с ProFunds Bear Fund (BRPIX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXBRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

4.83%

+12.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.00%

10.02%

+18.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.99%

12.63%

+23.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.76%

17.28%

+28.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.59%

17.90%

+26.69%

Сравнение комиссий USPIX и BRPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии BRPIX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и BRPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности BRPIX в 4.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.62%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.75%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, USPIX and BRPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPIX has higher volatility (17.82%) compared to BRPIX (4.83%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs BRPIX's -96.76%.

BRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.21 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и BRPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор