Сравнение USPIX с BRPIX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and BRPIX (ProFunds Bear Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -39.42%/yr vs -14.01%/yr for BRPIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.64%/yr for BRPIX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и BRPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у BRPIX с доходностью -8.22%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям BRPIX по среднегодовой доходности: -39.42% против -14.01% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- -27.23%
- С начала года
- -28.74%
- 1 год
- -40.62%
- 3 года*
- -37.05%
- 5 лет*
- -31.48%
- 10 лет*
- -39.42%
BRPIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -7.10%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- -14.35%
- 3 года*
- -14.64%
- 5 лет*
- -10.75%
- 10 лет*
- -14.01%
Сравнение доходности по годам USPIX и BRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -28.74% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.22% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
Correlation
The correlation between USPIX and BRPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1998 г. | 0.87 |
The correlation between USPIX and BRPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. BRPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
BRPIX
Сравнение USPIX c BRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPIX | BRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.91 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.68 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPIX и BRPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BRPIX в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и BRPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.76% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -16.15% | -28.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -44.49% | -36.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | -50.06% | -39.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -78.55% | -20.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -96.35% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.44% | -62.25% | -34.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.30% | 8.71% | +14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и BRPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с ProFunds Bear Fund (BRPIX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 3.57% | +12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 10.07% | +20.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.07% | 12.60% | +24.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.96% | 17.28% | +28.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.63% | 17.87% | +26.76% |
Сравнение комиссий USPIX и BRPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии BRPIX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и BRPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности BRPIX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.73% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.80% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, USPIX and BRPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USPIX has higher volatility (15.59%) compared to BRPIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs BRPIX's -96.76%.
USPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и BRPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор