PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRPIX с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRPIX с AMAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRPIX (ProFunds Bear Fund) is Inverse Equities fund managed by ProFunds, while AMAT (Applied Materials, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.37%/yr vs 36.77%/yr for AMAT. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BRPIX и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bear Fund (BRPIX) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRPIX показывает доходность -8.88%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 95.35%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: -14.37% против 36.77% соответственно.

BRPIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-8.55%
1 год
-18.40%
3 года*
-16.07%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
-14.37%

AMAT

1 день
2.19%
1 месяц
28.11%
С начала года
95.35%
6 месяцев
86.88%
1 год
211.89%
3 года*
56.21%
5 лет*
30.15%
10 лет*
36.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRPIX и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-8.88%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%
AMAT
Applied Materials, Inc.		95.35%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between BRPIX and AMAT is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1997 г.

-0.61

The correlation between BRPIX and AMAT has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bear Fund

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с RYURXBRPIX с SOPIXBRPIX с UWPIXBRPIX с RYVNXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPXBRPIX с BEARX
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

BRPIX vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRPIX c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRPIXAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
4.63

-6.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.29
4.14

-6.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.59

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

9.98

-10.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

28.53

-30.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRPIX vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRPIX на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRPIX и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRPIXAMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.59

4.63

-6.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.70

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.87

-1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.43

-0.43

Просадки

Сравнение просадок BRPIX и AMAT

Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRPIXAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.76%

-85.22%

-11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-21.37%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.49%

-49.88%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.06%

-55.14%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.74%

-55.14%

-24.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.37%

0.00%

-96.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.10%

-38.81%

-23.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

7.46%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BRPIX и AMAT

Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 2.98%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRPIXAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

15.12%

-12.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

35.27%

-26.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

46.10%

-34.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

43.57%

-26.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

42.61%

-24.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRPIX и AMAT

Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности AMAT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.38%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.77%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRPIX and AMAT have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (15.12%) compared to BRPIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRPIX и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор