Сравнение BRPIX с PSTIX
BRPIX (ProFunds Bear Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.37%/yr vs -16.44%/yr for PSTIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BRPIX charges 1.64%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности BRPIX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRPIX показывает доходность -8.88%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции BRPIX превзошли акции PSTIX по среднегодовой доходности: -14.37% против -16.44% соответственно.
BRPIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -8.88%
- 6 месяцев
- -8.55%
- 1 год
- -18.40%
- 3 года*
- -16.07%
- 5 лет*
- -11.52%
- 10 лет*
- -14.37%
PSTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- -10.73%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- -16.44%
Сравнение доходности по годам BRPIX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.88% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -8.07% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between BRPIX and PSTIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г. | 0.95 |
The correlation between BRPIX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
BRPIX
PSTIX
Сравнение BRPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRPIX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.01 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -1.97 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.59 | -1.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | -0.45 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | -0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.49 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок BRPIX и PSTIX
Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.76% | -95.26% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -15.41% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.49% | -33.92% | -10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.06% | -37.53% | -12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.74% | -84.17% | +4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.37% | -95.26% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -58.61% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 8.09% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRPIX и PSTIX
ProFunds Bear Fund (BRPIX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 2.46% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 8.60% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 11.55% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.46% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 23.76% | -5.88% |
Сравнение комиссий BRPIX и PSTIX
BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRPIX и PSTIX
Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.77% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BRPIX and PSTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRPIX has higher volatility (2.98%) compared to PSTIX (2.46%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs PSTIX's -95.26%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.34 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRPIX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор