PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRPIX с PSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRPIX с PSTIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BRPIX (ProFunds Bear Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.33%/yr vs -10.39%/yr for PSTIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BRPIX charges 1.64%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.

Доходность

Сравнение доходности BRPIX и PSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bear Fund (BRPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRPIX показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -14.33% против -10.39% соответственно.

BRPIX

1 день
1.42%
1 месяц
1.54%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-4.67%
1 год
-14.30%
3 года*
-14.82%
5 лет*
-10.60%
10 лет*
-14.33%

PSTIX

1 день
1.47%
1 месяц
2.53%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.32%
1 год
-10.63%
3 года*
-9.35%
5 лет*
-6.32%
10 лет*
-10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRPIX и PSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-5.92%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-4.65%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-21.89%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%

Correlation

The correlation between BRPIX and PSTIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

0.95

The correlation between BRPIX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bear Fund

PIMCO StocksPLUS Short Fund

Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с UWPIXBRPIX с SOPIXBRPIX с RYVNXBRPIX с RYTPXBRPIX с UCPIX
Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с UHPIXPSTIX с GRZZXPSTIX с RYTPXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX

Доходность на риск

BRPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRPIXPSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
-0.95

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.74
-1.35

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.85

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.77

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

-1.57

-0.10

BRPIX vs. PSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRPIX на текущий момент составляет -1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSTIX равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRPIX и PSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRPIX и PSTIX

Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, что больше максимальной просадки PSTIX в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и PSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRPIXPSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.76%

-90.52%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-15.05%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.49%

-33.92%

-10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.06%

-37.53%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.74%

-68.34%

-11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.26%

-90.17%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.18%

-57.25%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

8.47%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BRPIX и PSTIX

ProFunds Bear Fund (BRPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) имеют волатильность 4.83% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRPIXPSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.63%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

9.49%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

12.21%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

16.56%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

17.51%

+0.39%

Сравнение комиссий BRPIX и PSTIX

BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRPIX и PSTIX

Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности PSTIX в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.62%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.89%0.00%0.00%4.09%1.16%0.68%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BRPIX and PSTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRPIX has higher volatility (4.83%) compared to PSTIX (4.63%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs PSTIX's -90.52%.

PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRPIX и PSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор