Сравнение BRPIX с RYURX
BRPIX (ProFunds Bear Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.33%/yr vs -13.02%/yr for RYURX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности BRPIX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRPIX показывает доходность -5.92%, а RYURX немного выше – -5.66%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям RYURX по среднегодовой доходности: -14.33% против -13.02% соответственно.
BRPIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- -14.30%
- 3 года*
- -14.82%
- 5 лет*
- -10.60%
- 10 лет*
- -14.33%
RYURX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- -13.70%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.52%
- 10 лет*
- -13.02%
Сравнение доходности по годам BRPIX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | -5.92% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -5.66% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between BRPIX and RYURX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г. | 0.99 |
The correlation between BRPIX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRPIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
BRPIX
RYURX
Сравнение BRPIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRPIX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.89 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -1.67 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRPIX и RYURX
Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRPIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.76% | -96.72% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -16.51% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.49% | -38.48% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.06% | -44.10% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.74% | -76.43% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.26% | -96.61% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.18% | -68.96% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 9.63% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRPIX и RYURX
ProFunds Bear Fund (BRPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) имеют волатильность 4.83% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRPIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.85% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 9.87% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 12.50% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 17.10% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 18.12% | -0.22% |
Сравнение комиссий BRPIX и RYURX
BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRPIX и RYURX
Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности RYURX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.62% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.05% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BRPIX and RYURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYURX has higher volatility (4.85%) compared to BRPIX (4.83%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs RYURX's -96.72%.
RYURX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRPIX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор