PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRPIX с SOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRPIX с SOPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRPIX (ProFunds Bear Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.37%/yr vs -20.74%/yr for SOPIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.

Доходность

Сравнение доходности BRPIX и SOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRPIX показывает доходность -8.88%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -16.96%. За последние 10 лет акции BRPIX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: -14.37% против -20.74% соответственно.

BRPIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-8.55%
1 год
-18.40%
3 года*
-16.07%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
-14.37%

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRPIX и SOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-8.88%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%

Correlation

The correlation between BRPIX and SOPIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.89

The correlation between BRPIX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bear Fund

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с UWPIXBRPIX с RYVNXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPXBRPIX с BEARX
Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с UHPIX

Доходность на риск

BRPIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRPIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRPIXSOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
-1.73

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.29
-2.60

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.73

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-1.01

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

-2.19

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRPIX vs. SOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRPIX на текущий момент составляет -1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOPIX равному -1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRPIX и SOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRPIXSOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.59

-1.73

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

-0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

-0.92

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.81

+0.81

Просадки

Сравнение просадок BRPIX и SOPIX

Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и SOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRPIXSOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.76%

-99.07%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-27.45%

+8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.49%

-54.87%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.06%

-65.00%

+14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.74%

-90.86%

+11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.37%

-99.07%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.10%

-76.14%

+14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

12.80%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BRPIX и SOPIX

Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 2.98%, в то время как у ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRPIXSOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.53%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

12.16%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

16.01%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

23.38%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

22.49%

-4.61%

Сравнение комиссий BRPIX и SOPIX

BRPIX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRPIX и SOPIX

Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности SOPIX в 2.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.77%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BRPIX and SOPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOPIX has higher volatility (4.53%) compared to BRPIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs SOPIX's -99.07%.

BRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.59 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRPIX и SOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор