PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRPIX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRPIX с RYVNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRPIX (ProFunds Bear Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.31%/yr vs -39.14%/yr for RYVNX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BRPIX charges 1.64%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности BRPIX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bear Fund (BRPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRPIX показывает доходность -8.22%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -32.34%. За последние 10 лет акции BRPIX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -14.31% против -39.14% соответственно.

BRPIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.22%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-17.82%
3 года*
-15.87%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
-14.31%

RYVNX

1 день
0.57%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-48.91%
3 года*
-39.56%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
-39.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRPIX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-8.22%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.34%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between BRPIX and RYVNX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.88

The correlation between BRPIX and RYVNX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bear Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с UWPIXBRPIX с SOPIXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPXBRPIX с BEARX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с QLD

Доходность на риск

BRPIX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRPIX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRPIXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.50
-1.53

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.15
-2.60

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.73

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.99

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

-1.96

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRPIX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRPIX на текущий момент составляет -1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVNX равному -1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRPIX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRPIXRYVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.50

-1.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

-0.87

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.63

+0.63

Просадки

Сравнение просадок BRPIX и RYVNX

Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRPIXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.76%

-100.00%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-50.02%

+31.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.49%

-79.67%

+35.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.06%

-88.82%

+38.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.74%

-99.39%

+19.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.35%

-100.00%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.11%

-89.57%

+27.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

25.13%

-14.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BRPIX и RYVNX

Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 3.05%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRPIXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

9.25%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

24.49%

-15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

32.16%

-20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

45.14%

-27.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

45.08%

-27.20%

Сравнение комиссий BRPIX и RYVNX

BRPIX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRPIX и RYVNX

Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности RYVNX в 15.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.73%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.70%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BRPIX and RYVNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYVNX has higher volatility (9.25%) compared to BRPIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs RYVNX's -100.00%.

BRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.50 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRPIX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор