Сравнение BRPIX с RYTPX
BRPIX (ProFunds Bear Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.01%/yr vs -16.85%/yr for RYTPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BRPIX charges 1.64%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности BRPIX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRPIX показывает доходность -8.22%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -16.58%. За последние 10 лет акции BRPIX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: -14.01% против -16.85% соответственно.
BRPIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -7.10%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- -14.35%
- 3 года*
- -14.64%
- 5 лет*
- -10.75%
- 10 лет*
- -14.01%
RYTPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -16.58%
- 1 год
- -28.26%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -21.48%
- 10 лет*
- -16.85%
Сравнение доходности по годам BRPIX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.22% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.58% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between BRPIX and RYTPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.96 |
The correlation between BRPIX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRPIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
BRPIX
RYTPX
Сравнение BRPIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRPIX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.96 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.68 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRPIX и RYTPX
Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.76% | -99.92% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -29.99% | +13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.49% | -68.03% | +23.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.06% | -75.66% | +25.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.55% | -96.13% | +17.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.35% | -99.92% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.25% | -82.37% | +20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 17.12% | -8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRPIX и RYTPX
Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 3.57%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 7.25% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 19.98% | -9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 25.07% | -12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 33.96% | -16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 257.92% | -240.05% |
Сравнение комиссий BRPIX и RYTPX
BRPIX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRPIX и RYTPX
Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности RYTPX в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.73% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.17% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BRPIX and RYTPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYTPX has higher volatility (7.25%) compared to BRPIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs RYTPX's -99.92%.
RYTPX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRPIX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор