Сравнение USOY с XPAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY).
USOY и XPAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и XPAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и XPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 9.89% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | -3.96% | 16.78% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у XPAY с доходностью -3.96%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPAY
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и XPAY
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.
Доходность на риск
USOY vs. XPAY — Ранг доходности на риск
USOY
XPAY
Сравнение USOY c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | XPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.96 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.44 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.53 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 6.71 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.96 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.64 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между USOY и XPAY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и XPAY
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности XPAY в 22.92%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 22.92% | 21.21% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и XPAY
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, примерно равная максимальной просадке XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и XPAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -18.20% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -11.55% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -6.03% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -2.56% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 2.63% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и XPAY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 5.30% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 9.42% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 18.05% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 17.25% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 17.25% | +5.10% |