PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOY с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOY с WDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE).

USOY и WDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USOY и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOY и WDTE

2026 (YTD)20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%7.27%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%13.60%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у WDTE с доходностью -2.77%.

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с GLDYWDTE с MAGYWDTE с SPYIWDTE с TQQY

Сравнение комиссий USOY и WDTE

USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

USOY vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOY c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOYWDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.91

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.15

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.23

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

4.92

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOY vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа WDTE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOYWDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.91

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.92

+0.30

Корреляция

Корреляция между USOY и WDTE составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и WDTE

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности WDTE в 36.97%

TTM202520242023
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%

Просадки

Сравнение просадок USOY и WDTE

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и WDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

USOYWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-15.85%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-10.75%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-4.49%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-1.90%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

2.68%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и WDTE

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOYWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

4.81%

+7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

8.32%

+10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

13.62%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

11.30%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

11.30%

+11.05%