PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USOY с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USOY и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOY и TCAL


Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.


USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Сравнение комиссий USOY и TCAL

USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.


Доходность на риск

USOY vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOY c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USOYTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

-0.09

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

-0.05

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.99

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.15

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

-0.52

+5.74

USOY vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USOYTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-0.09

+1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

-0.06

+1.28

Корреляция

Корреляция между USOY и TCAL составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и TCAL

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности TCAL в 11.70%


Просадки

Сравнение просадок USOY и TCAL

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и TCAL.


Загрузка...

Показатели просадок


USOYTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-7.24%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-7.24%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-5.27%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-1.61%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

2.16%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и TCAL

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USOYTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

3.39%

+8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

7.60%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

11.67%

+13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

11.66%

+10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

11.66%

+10.69%