Сравнение USOY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
USOY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -9.68% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и TCAL
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
USOY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
USOY
TCAL
Сравнение USOY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | -0.09 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | -0.05 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.15 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | -0.52 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | -0.09 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | -0.06 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между USOY и TCAL составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и TCAL
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и TCAL
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -7.24% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -7.24% | -8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -5.27% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -1.61% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 2.16% | +6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и TCAL
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 3.39% | +8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 7.60% | +10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 11.67% | +13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 11.66% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 11.66% | +10.69% |