Сравнение USOY с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
USOY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 11.37% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и SPYI
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
USOY vs. SPYI — Ранг доходности на риск
USOY
SPYI
Сравнение USOY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.04 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.57 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.54 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 8.06 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.04 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между USOY и SPYI составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и SPYI
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и SPYI
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -16.47% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -11.02% | -4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -4.50% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -1.86% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 2.11% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и SPYI
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 5.10% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 8.29% | +10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 16.22% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 13.12% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 13.12% | +9.23% |