Сравнение USOY с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
USOY и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 37.16% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью -0.14%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и QTUM
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
USOY vs. QTUM — Ранг доходности на риск
USOY
QTUM
Сравнение USOY c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.61 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.24 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.16 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 11.08 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.84 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между USOY и QTUM составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и QTUM
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности QTUM в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и QTUM
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -38.45% | +20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -15.26% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -9.34% | +8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -8.40% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 4.36% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и QTUM
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 9.77% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 20.87% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 29.70% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 26.21% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 27.05% | -4.70% |