PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOY с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOY с QRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

USOY и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USOY и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOY и QRMI

2026 (YTD)20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%7.27%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.50%3.76%11.44%

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -2.50%.

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
0.75%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.76%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA

Сравнение комиссий USOY и QRMI

USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

USOY vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOY c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOYQRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.36

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.55

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.55

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

1.59

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOY vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOYQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.36

+1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.09

+1.13

Корреляция

Корреляция между USOY и QRMI составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и QRMI

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности QRMI в 12.66%

TTM20252024202320222021
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.66%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Просадки

Сравнение просадок USOY и QRMI

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и QRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

USOYQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-20.95%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-5.04%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-3.54%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-8.25%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

1.74%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и QRMI

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOYQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

3.02%

+9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

4.93%

+13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

7.77%

+17.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

8.46%

+13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

8.46%

+13.89%