Сравнение USOY с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
USOY и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 13.53% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -0.63%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и PBP
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
USOY vs. PBP — Ранг доходности на риск
USOY
PBP
Сравнение USOY c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.79 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.25 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.15 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 6.53 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.79 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.33 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между USOY и PBP составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и PBP
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и PBP
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -43.43% | +25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -10.20% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -2.89% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -6.75% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 1.80% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и PBP
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 4.10% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 5.98% | +12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 14.26% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 11.95% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 13.68% | +8.67% |