Сравнение USOY с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
USOY и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 60.22% | -7.93% | 7.27% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 60.22%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
USOY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 34.04%
- С начала года
- 60.22%
- 6 месяцев
- 55.39%
- 1 год
- 44.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и PAPI
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
USOY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
USOY
PAPI
Сравнение USOY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.82 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.23 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.08 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 4.62 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.82 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между USOY и PAPI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и PAPI
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 64.71%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 64.71% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и PAPI
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -14.27% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -11.59% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -2.82% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -2.57% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 2.72% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и PAPI
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 3.21% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.38% | 7.51% | +10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 14.14% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 11.96% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 11.96% | +10.41% |