Сравнение USOY с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
USOY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -62.97% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и MRNY
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
USOY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
USOY
MRNY
Сравнение USOY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.11 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.78 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.61 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 3.21 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.11 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | -0.50 | +1.73 |
Корреляция
Корреляция между USOY и MRNY составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и MRNY
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и MRNY
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -82.15% | +64.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -31.53% | +15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -67.31% | +66.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -51.53% | +44.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 15.78% | -7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и MRNY
Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 12.05%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 16.90% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 39.43% | -21.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 52.05% | -26.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 51.40% | -29.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 51.40% | -29.05% |