PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOY с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USOY с IYW

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. USOY is actively managed, while IYW is passively managed. Over the past year, USOY returned 34.55% vs 55.82% for IYW. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. USOY charges 1.22%/yr vs 0.38%/yr for IYW.

Доходность

Сравнение доходности USOY и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность 45.20%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 27.27%.

USOY

1 день
-2.85%
1 месяц
-13.06%
С начала года
45.20%
6 месяцев
47.01%
1 год
34.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYW

1 день
3.76%
1 месяц
6.38%
С начала года
27.27%
6 месяцев
29.26%
1 год
55.82%
3 года*
33.08%
5 лет*
22.08%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USOY и IYW

2026 (YTD)20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		45.20%-7.93%6.13%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		27.27%25.38%19.65%

Correlation

The correlation between USOY and IYW is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

-0.04

The correlation between USOY and IYW shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с SOXXIYW с IWF

Доходность на риск

USOY vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOY c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USOYIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.59

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
3.19

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.15

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

10.11

-5.57

USOY vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USOY и IYW

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USOYIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-81.90%

+64.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-17.81%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-2.27%

-12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-34.62%

+28.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

5.54%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и IYW

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USOYIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

10.05%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.09%

18.01%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.30%

21.74%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

26.13%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.40%

25.24%

+1.16%

Сравнение комиссий USOY и IYW

USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и IYW

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.76%, что больше доходности IYW в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.13%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		63.76%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USOY and IYW have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (10.68%) compared to IYW (10.05%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs IYW's -81.90%.

On 1-year performance, IYW leads with 55.82% vs 34.55% for USOY. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 10.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IYW has performed better with a 55.82% return vs 34.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 63.76%, compared with 0.13% for IYW.

USOY is categorized as Derivative Income, while IYW is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.38% for IYW.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USOY и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор