PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOY с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USOY с CRSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 54.64% vs -18.98% for CRSH. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. USOY charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.

Доходность

Сравнение доходности USOY и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность 59.27%, что значительно выше, чем у CRSH с доходностью 3.70%.

USOY

1 день
-1.79%
1 месяц
-3.80%
С начала года
59.27%
6 месяцев
55.41%
1 год
54.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
0.54%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.11%
1 год
-18.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USOY и CRSH

2026 (YTD)20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.27%-7.93%7.27%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		3.70%-13.40%-54.00%

Correlation

The correlation between USOY and CRSH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

0.02

The correlation between USOY and CRSH shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY

Доходность на риск

USOY vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOY c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOYCRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.52

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
-0.54

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.94

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

-0.57

+4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

-0.90

+8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOY vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOYCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

-0.52

+2.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

-0.70

+1.65

Просадки

Сравнение просадок USOY и CRSH

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и CRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USOYCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-63.68%

+46.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-33.45%

+19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-59.20%

+52.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-43.15%

+36.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

21.20%

-13.77%

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и CRSH

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USOYCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

10.19%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.26%

22.67%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

36.71%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

47.46%

-21.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

47.46%

-21.32%

Сравнение комиссий USOY и CRSH

USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и CRSH

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%, что меньше доходности CRSH в 97.46%

ПозицияTTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		97.46%138.78%94.25%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.65%104.32%48.60%

Часто задаваемые вопросы

USOY and CRSH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.67%) compared to CRSH (10.19%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs CRSH's -63.68%.

On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs -18.98% for CRSH. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 56.65% for USOY.

They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.99% for CRSH.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USOY и CRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор