Сравнение USOI с ZSC
USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - USOI is a Oil & Gas fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while ZSC is a Commodities fund actively managed by USCF. USOI is passively managed, while ZSC is actively managed. Over the past year, USOI returned 24.20% vs 29.27% for ZSC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. USOI charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.
Доходность
Сравнение доходности USOI и ZSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 24.69%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 5.05%.
USOI
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- 24.69%
- 6 месяцев
- 23.45%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOI и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 24.69% | -8.78% | 3.24% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.05% | 28.43% | -11.47% |
Correlation
The correlation between USOI and ZSC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOI vs. ZSC — Ранг доходности на риск
USOI
ZSC
Сравнение USOI c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOI | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.83 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 10.45 | -6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOI и ZSC
Максимальная просадка USOI за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и ZSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOI | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -26.49% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.86% | -7.69% | -14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.71% | -6.64% | -13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -14.53% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 2.81% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и ZSC
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOI | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 3.39% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 9.36% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 12.85% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 12.25% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 12.25% | +10.98% |
Сравнение комиссий USOI и ZSC
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и ZSC
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 48.04%, что больше доходности ZSC в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 48.04% | 27.21% | 12.54% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.66% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
USOI and ZSC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.40%) compared to ZSC (3.39%). In terms of maximum drawdown, USOI dropped -21.86% vs ZSC's -26.49%.
On 1-year performance, ZSC leads with 29.27% vs 24.20% for USOI. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 29.27% return vs 24.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 48.04%, compared with 1.66% for ZSC.
USOI is categorized as Oil & Gas, while ZSC is Commodities. They also come from different issuers: Credit Suisse and USCF. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 0.59% for ZSC.
ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOI и ZSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор