Сравнение USOI с ZSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC).
USOI и ZSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USOI и ZSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOI и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 26.76% | -8.78% | 6.94% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.05% | 28.43% | -11.28% |
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 5.05%.
USOI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOI и ZSC
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Доходность на риск
USOI vs. ZSC — Ранг доходности на риск
USOI
ZSC
Сравнение USOI c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.34 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.03 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.44 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 4.01 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 11.98 | -9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.34 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.10 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между USOI и ZSC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и ZSC
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, что больше доходности ZSC в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 21.40% | 27.21% | 12.54% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.66% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок USOI и ZSC
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и ZSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOI | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -26.49% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -7.69% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -2.14% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -15.61% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 2.57% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и ZSC
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOI | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 3.58% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 10.59% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 13.56% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 12.41% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 12.41% | +8.69% |