Сравнение USOI с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
USOI и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности USOI и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOI и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 26.76% | -8.78% | 6.94% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 10.36% |
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
USOI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOI и YMAX
USOI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
USOI vs. YMAX — Ранг доходности на риск
USOI
YMAX
Сравнение USOI c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.03 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.22 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.09 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 0.24 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.03 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.30 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между USOI и YMAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и YMAX
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 21.40% | 27.21% | 12.54% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок USOI и YMAX
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOI | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -26.13% | +6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -26.13% | +10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -23.31% | +22.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -5.88% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 9.72% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и YMAX
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 6.13%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOI | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 9.79% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 17.65% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 25.33% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 23.00% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 23.00% | -1.90% |