Сравнение USOI с UNL
USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds - USOI tracks the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index while UNL tracks the 12 Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past year, USOI returned 25.53% vs -32.89% for UNL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. USOI charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for UNL.
Доходность
Сравнение доходности USOI и UNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -18.43%.
USOI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 27.94%
- С начала года
- 30.37%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -8.23%
- С начала года
- -18.43%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- -5.27%
Сравнение доходности по годам USOI и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 30.37% | -8.78% | 3.24% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -18.43% | -9.67% | 0.25% |
Correlation
The correlation between USOI and UNL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOI vs. UNL — Ранг доходности на риск
USOI
UNL
Сравнение USOI c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOI | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.84 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -1.02 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | -1.70 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOI и UNL
Максимальная просадка USOI за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки UNL в -89.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и UNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOI | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.54% | -89.34% | +65.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -32.44% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -89.34% | +73.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -73.45% | +65.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 19.97% | -12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и UNL
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOI | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 5.62% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 28.58% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 35.05% | -10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 41.75% | -18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 33.82% | -10.30% |
Сравнение комиссий USOI и UNL
USOI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UNL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и UNL
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.94%, тогда как UNL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 45.94% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
USOI and UNL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.41%) compared to UNL (5.62%). In terms of maximum drawdown, USOI dropped -23.54% vs UNL's -89.34%.
On 1-year performance, USOI leads with 25.53% vs -32.89% for UNL. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 25.53% return vs -32.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
USOI has the higher dividend yield at 45.94%, compared with 0.00% for UNL.
USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: Credit Suisse and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 0.90% for UNL.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOI и UNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор