PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNL с UNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNL с UNG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG).

UNL и UNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNL или UNG.

Корреляция

Корреляция между UNL и UNG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности UNL и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.49%
-98.63%
UNL
UNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNL:

0.12

UNG:

0.03

Коэф-т Сортино

UNL:

0.42

UNG:

0.49

Коэф-т Омега

UNL:

1.05

UNG:

1.05

Коэф-т Кальмара

UNL:

0.05

UNG:

0.02

Коэф-т Мартина

UNL:

0.28

UNG:

0.06

Индекс Язвы

UNL:

15.34%

UNG:

25.98%

Дневная вол-ть

UNL:

34.67%

UNG:

61.33%

Макс. просадка

UNL:

-88.01%

UNG:

-99.85%

Текущая просадка

UNL:

-85.24%

UNG:

-99.81%

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -6.60%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: -3.75% против -22.69% соответственно.

UNL

С начала года

3.06%

1 месяц

-14.95%

6 месяцев

12.72%

1 год

7.95%

5 лет

-0.27%

10 лет

-3.75%

UNG

С начала года

-6.60%

1 месяц

-23.08%

6 месяцев

8.65%

1 год

11.66%

5 лет

-21.67%

10 лет

-22.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UNL и UNG

UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.

UNG
United States Natural Gas Fund LP
График комиссии UNG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UNG: 1.28%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
График комиссии UNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UNL: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNL и UNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг риск-скорректированной доходности UNL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
UNG
Ранг риск-скорректированной доходности UNG, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNL c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UNL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UNL: 0.12
UNG: 0.03
Коэффициент Сортино UNL, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UNL: 0.42
UNG: 0.49
Коэффициент Омега UNL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UNL: 1.05
UNG: 1.05
Коэффициент Кальмара UNL, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UNL: 0.05
UNG: 0.02
Коэффициент Мартина UNL, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UNL: 0.28
UNG: 0.06

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа UNG равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.03
UNL
UNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и UNG

Ни UNL, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UNL и UNG

Максимальная просадка UNL за все время составила -88.01%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и UNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.24%
-98.87%
UNL
UNG

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и UNG

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 13.58%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 17.48%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.58%
17.48%
UNL
UNG