PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNL с UNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с UNG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds - UNL tracks the 12 Month Natural Gas while UNG tracks the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -4.43%/yr vs -21.22%/yr for UNG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UNL charges 0.90%/yr vs 1.17%/yr for UNG.

Доходность

Сравнение доходности UNL и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: -4.43% против -21.22% соответственно.

UNL

1 день
1.41%
1 месяц
3.18%
С начала года
-12.20%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-28.32%
3 года*
-17.57%
5 лет*
-7.88%
10 лет*
-4.43%

UNG

1 день
2.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-5.33%
1 год
-27.82%
3 года*
-27.04%
5 лет*
-24.95%
10 лет*
-21.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и UNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-12.20%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-4.32%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%

Correlation

The correlation between UNL and UNG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.94

The correlation between UNL and UNG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

United States Natural Gas Fund LP

Часто сравнивают с UNL:
UNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с XELAUNL с BNOUNL с SPY
Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLDUNG с NGAS.L

Доходность на риск

UNL vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 22
Ранг коэф-та Мартина
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNLUNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.46

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
-0.32

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.96

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.70

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.09

-0.31

UNL vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа UNG равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNL и UNG

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и UNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-99.88%

+10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.43%

-39.94%

+7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-68.16%

+20.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

-92.49%

+14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

-93.55%

+15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.52%

-99.86%

+11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.39%

-89.97%

+16.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.30%

25.55%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и UNG

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 7.07%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

11.64%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.39%

50.89%

-20.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.66%

60.26%

-24.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.76%

64.13%

-22.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.85%

54.79%

-20.94%

Сравнение комиссий UNL и UNG

UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и UNG

Ни UNL, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, UNL and UNG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UNG has higher volatility (11.64%) compared to UNL (7.07%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs UNG's -99.88%.

On 10-year performance, UNL leads with -4.43% vs -21.22% for UNG. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UNL has performed better with a -4.43% return vs -21.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.

UNL and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNL tracks 12 Month Natural Gas, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: Concierge Technologies and USCF Investments. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 1.17% for UNG.

UNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и UNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор