Сравнение UNL с UNG
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds - UNL tracks the 12 Month Natural Gas while UNG tracks the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -5.44%/yr vs -22.94%/yr for UNG. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. UNL charges 0.90%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности UNL и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UNL показывает доходность -20.04%, а UNG немного ниже – -20.55%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: -5.44% против -22.94% соответственно.
UNL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- -21.65%
- С начала года
- -20.04%
- 1 год
- -25.59%
- 3 года*
- -18.89%
- 5 лет*
- -12.25%
- 10 лет*
- -5.44%
- Всё время*
- -12.65%
UNG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -16.82%
- 6 месяцев
- -27.64%
- С начала года
- -20.55%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- -29.50%
- 5 лет*
- -29.99%
- 10 лет*
- -22.94%
- Всё время*
- -28.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $90.04M | $85.20M | $82.01M | |
| $168.57K | $265.91K | $415.30K |
Сравнение доходности по годам UNL и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -20.04% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -20.55% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between UNL and UNG is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.94 |
The correlation between UNL and UNG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. UNG — Ранг доходности на риск
UNL
UNG
Сравнение UNL c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNL | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.62 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.03 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNL и UNG
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.55%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.55% | -99.88% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -42.37% | +8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.75% | -69.45% | +18.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.21% | -92.79% | +13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.21% | -93.81% | +14.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.55% | -99.88% | +10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.50% | -90.03% | +16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.83% | 25.51% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и UNG
Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 5.33%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 10.15% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 28.77% | -10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.65% | 58.88% | -24.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 64.16% | -22.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.81% | 54.70% | -20.89% |
Сравнение комиссий UNL и UNG
UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и UNG
Ни UNL, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, UNL and UNG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UNG has higher volatility (10.15%) compared to UNL (5.33%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.55% vs UNG's -99.88%.
On 10-year performance, UNL leads with -5.44% vs -22.94% for UNG. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UNL has performed better with a -5.44% return vs -22.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
UNL and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNL tracks 12 Month Natural Gas, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: Concierge Technologies and USCF. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 1.17% for UNG.
UNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор