PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNL с UNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с UNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds from Concierge Technologies - UNL tracks the 12 Month Natural Gas while UNG tracks the Front Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -3.77%/yr vs -20.42%/yr for UNG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UNL charges 0.90%/yr vs 1.28%/yr for UNG.

Доходность

Сравнение доходности UNL и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: -3.77% против -20.42% соответственно.

UNL

1 день
1.96%
1 месяц
2.56%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-23.20%
1 год
-27.44%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-5.40%
10 лет*
-3.77%

UNG

1 день
3.50%
1 месяц
13.91%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-22.61%
1 год
-28.33%
3 года*
-21.15%
5 лет*
-22.57%
10 лет*
-20.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и UNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-9.25%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-1.14%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%

Correlation

The correlation between UNL and UNG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.94

The correlation between UNL and UNG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

United States Natural Gas Fund LP

Часто сравнивают с UNL:
UNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с XELAUNL с BNOUNL с SPY
Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLDUNG с NGAS.L

Доходность на риск

UNL vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNLUNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-0.47

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-0.33

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.96

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.65

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-0.95

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNL vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа UNG равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNLUNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

-0.47

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

-0.37

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.57

+0.18

Просадки

Сравнение просадок UNL и UNG

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и UNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-99.88%

+10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.11%

-43.86%

+8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-68.16%

+20.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

-92.49%

+14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

-93.55%

+15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.14%

-99.85%

+11.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.36%

-89.96%

+16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.00%

29.75%

-7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и UNG

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 8.17%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

12.99%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.07%

53.06%

-20.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.87%

60.59%

-24.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.77%

64.11%

-22.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

54.78%

-20.94%

Сравнение комиссий UNL и UNG

UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и UNG

Ни UNL, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, UNL and UNG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UNG has higher volatility (12.99%) compared to UNL (8.17%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs UNG's -99.88%.

On 10-year performance, UNL leads with -3.77% vs -20.42% for UNG. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 8.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UNL has performed better with a -3.77% return vs -20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

UNL and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNL tracks 12 Month Natural Gas, while UNG tracks Front Month Natural Gas. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 1.28% for UNG.

UNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и UNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор