Сравнение UNL с UNG
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds - UNL tracks the 12 Month Natural Gas while UNG tracks the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -5.27%/yr vs -22.23%/yr for UNG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UNL charges 0.90%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности UNL и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью -15.01%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: -5.27% против -22.23% соответственно.
UNL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -8.23%
- С начала года
- -18.43%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- -5.27%
UNG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.39%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- -27.27%
- 5 лет*
- -27.30%
- 10 лет*
- -22.23%
Сравнение доходности по годам UNL и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -18.43% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -15.01% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between UNL and UNG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.94 |
The correlation between UNL and UNG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. UNG — Ранг доходности на риск
UNL
UNG
Сравнение UNL c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNL | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -0.86 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | -1.32 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNL и UNG
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.34%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.34% | -99.88% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -39.94% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.75% | -68.16% | +18.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -92.49% | +13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | -93.55% | +14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.34% | -99.87% | +10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.45% | -90.00% | +16.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 25.76% | -5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и UNG
Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 5.62%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 10.58% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.58% | 48.34% | -19.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.05% | 59.59% | -24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 64.19% | -22.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 54.74% | -20.92% |
Сравнение комиссий UNL и UNG
UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и UNG
Ни UNL, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, UNL and UNG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UNG has higher volatility (10.58%) compared to UNL (5.62%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.34% vs UNG's -99.88%.
On 10-year performance, UNL leads with -5.27% vs -22.23% for UNG. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UNL has performed better with a -5.27% return vs -22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
UNL and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNL tracks 12 Month Natural Gas, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: Concierge Technologies and USCF Investments. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 1.17% for UNG.
UNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор