Сравнение UNL с UNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG).
UNL и UNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNL и UNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNL и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -8.27% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.42% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: -2.73% против -20.25% соответственно.
UNL
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -16.21%
- 1 год
- -32.77%
- 3 года*
- -15.50%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- -2.73%
UNG
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -15.61%
- 1 год
- -46.08%
- 3 года*
- -24.94%
- 5 лет*
- -21.80%
- 10 лет*
- -20.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNL и UNG
UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.
Доходность на риск
UNL vs. UNG — Ранг доходности на риск
UNL
UNG
Сравнение UNL c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNL | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.72 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | -0.88 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.86 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.25 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNL | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.34 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.37 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.58 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между UNL и UNG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и UNG
Ни UNL, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UNL и UNG
Максимальная просадка UNL за все время составила -88.52%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и UNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNL | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.52% | -99.87% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -52.53% | +16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.17% | -92.42% | +15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.17% | -93.49% | +16.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.01% | -99.86% | +11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.20% | -89.87% | +16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.22% | 36.24% | -14.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и UNG
Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 10.88%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNL | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 14.12% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.13% | 53.96% | -21.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 63.78% | -24.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.67% | 63.88% | -22.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 54.86% | -21.06% |