Сравнение UNL с KOLD
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -3.81%/yr vs -26.46%/yr for KOLD. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. UNL charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for KOLD.
Доходность
Сравнение доходности UNL и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -11.00%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -37.03%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -3.81% против -26.46% соответственно.
UNL
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -23.47%
- 1 год
- -28.37%
- 3 года*
- -14.70%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- -3.81%
KOLD
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -9.53%
- С начала года
- -37.03%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- -1.55%
- 3 года*
- -20.65%
- 5 лет*
- -40.59%
- 10 лет*
- -26.46%
Сравнение доходности по годам UNL и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -11.00% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.03% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Correlation
The correlation between UNL and KOLD is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г. | -0.94 |
The correlation between UNL and KOLD has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. KOLD — Ранг доходности на риск
UNL
KOLD
Сравнение UNL c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNL | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.11 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.02 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.04 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.01 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.34 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | -0.26 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.14 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок UNL и KOLD
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.00% | -99.45% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.11% | -72.50% | +37.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -84.34% | +36.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | -98.45% | +20.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.12% | -99.45% | +21.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.37% | -97.43% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.36% | -69.49% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.92% | 36.01% | -14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и KOLD
Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 8.36%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 24.65%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 24.65% | -16.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | 99.37% | -67.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 113.51% | -77.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.76% | 118.76% | -77.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.84% | 101.76% | -67.92% |
Сравнение комиссий UNL и KOLD
UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KOLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и KOLD
Ни UNL, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNL and KOLD have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (24.65%) compared to UNL (8.36%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs KOLD's -99.45%.
On 10-year performance, UNL leads with -3.81% vs -26.46% for KOLD. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UNL has performed better with a -3.81% return vs -26.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.
UNL and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNL is categorized as Oil & Gas, while KOLD is Leveraged Commodities. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). They also come from different issuers: Concierge Technologies and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.95% for KOLD.
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор