Сравнение UNL с KOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).
UNL и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNL и KOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNL и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -8.13% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -8.13%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -2.62% против -28.67% соответственно.
UNL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -32.00%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -2.62%
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNL и KOLD
UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KOLD в 0.95%.
Доходность на риск
UNL vs. KOLD — Ранг доходности на риск
UNL
KOLD
Сравнение UNL c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNL | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.06 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | 0.98 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.13 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.23 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.53 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.06 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.37 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.28 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.14 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между UNL и KOLD составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и KOLD
Ни UNL, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UNL и KOLD
Максимальная просадка UNL за все время составила -88.52%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и KOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.52% | -99.45% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -72.50% | +36.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.17% | -98.91% | +21.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.17% | -99.45% | +22.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.99% | -97.35% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.20% | -69.16% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 31.34% | -9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и KOLD
Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 11.07%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.15%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 29.15% | -18.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.27% | 101.32% | -69.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 120.69% | -81.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.69% | 118.51% | -76.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.81% | 101.90% | -68.09% |