Сравнение UNL с KOLD
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both Oil & Gas funds - UNL tracks the 12 Month Natural Gas while KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -5.27%/yr vs -23.09%/yr for KOLD. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. UNL charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for KOLD.
Доходность
Сравнение доходности UNL и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -18.43%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -21.43%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -5.27% против -23.09% соответственно.
UNL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -8.23%
- С начала года
- -18.43%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- -5.27%
KOLD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 24.48%
- 6 месяцев
- -39.97%
- С начала года
- -21.43%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -33.30%
- 10 лет*
- -23.09%
Сравнение доходности по годам UNL и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -18.43% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -21.43% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Correlation
The correlation between UNL and KOLD is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.94 |
The correlation between UNL and KOLD has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. KOLD — Ранг доходности на риск
UNL
KOLD
Сравнение UNL c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNL | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.14 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 0.25 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 0.45 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNL и KOLD
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.34%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.34% | -99.45% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -72.50% | +40.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.75% | -84.34% | +34.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -97.75% | +18.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | -99.45% | +20.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.34% | -96.79% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.45% | -69.69% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 39.95% | -19.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и KOLD
Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 5.62%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 18.94%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 18.94% | -13.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.58% | 91.36% | -62.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.05% | 111.66% | -76.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 118.90% | -77.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 101.71% | -67.89% |
Сравнение комиссий UNL и KOLD
UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KOLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и KOLD
Ни UNL, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNL and KOLD have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (18.94%) compared to UNL (5.62%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.34% vs KOLD's -99.45%.
On 10-year performance, UNL leads with -5.27% vs -23.09% for KOLD. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UNL has performed better with a -5.27% return vs -23.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.
UNL and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNL tracks 12 Month Natural Gas, while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Concierge Technologies and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.95% for KOLD.
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор