Сравнение UNL с KOLD
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both Oil & Gas funds - UNL tracks the 12 Month Natural Gas while KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -4.43%/yr vs -25.08%/yr for KOLD. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. UNL charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for KOLD.
Доходность
Сравнение доходности UNL и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -12.20%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -4.43% против -25.08% соответственно.
UNL
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -28.32%
- 3 года*
- -17.57%
- 5 лет*
- -7.88%
- 10 лет*
- -4.43%
KOLD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -37.39%
- 10 лет*
- -25.08%
Сравнение доходности по годам UNL и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -12.20% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.06% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Correlation
The correlation between UNL and KOLD is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.94 |
The correlation between UNL and KOLD has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. KOLD — Ранг доходности на риск
UNL
KOLD
Сравнение UNL c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNL | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.10 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.09 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.16 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNL и KOLD
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.00% | -99.45% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.43% | -72.50% | +40.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -84.34% | +36.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | -97.96% | +19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.12% | -99.45% | +21.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.52% | -97.43% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -69.57% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.30% | 38.11% | -17.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и KOLD
Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 7.07%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 23.46% | -16.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.39% | 96.35% | -65.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.66% | 113.09% | -77.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.76% | 118.82% | -77.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.85% | 101.81% | -67.96% |
Сравнение комиссий UNL и KOLD
UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KOLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и KOLD
Ни UNL, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNL and KOLD have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (23.46%) compared to UNL (7.07%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs KOLD's -99.45%.
On 10-year performance, UNL leads with -4.43% vs -25.08% for KOLD. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UNL has performed better with a -4.43% return vs -25.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.
UNL and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNL tracks 12 Month Natural Gas, while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Concierge Technologies and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.95% for KOLD.
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор