PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNL с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с KOLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both Oil & Gas funds - UNL tracks the 12 Month Natural Gas while KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -4.56%/yr vs -24.75%/yr for KOLD. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. UNL charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for KOLD.

Доходность

Сравнение доходности UNL и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -13.41%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -34.28%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -4.56% против -24.75% соответственно.

UNL

1 день
-1.92%
1 месяц
1.75%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-15.14%
1 год
-30.69%
3 года*
-17.95%
5 лет*
-7.73%
10 лет*
-4.56%

KOLD

1 день
4.60%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-34.28%
6 месяцев
-29.48%
1 год
4.46%
3 года*
-5.14%
5 лет*
-37.54%
10 лет*
-24.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и KOLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-13.41%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-34.28%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Correlation

The correlation between UNL and KOLD is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-0.94

The correlation between UNL and KOLD has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с XELAUNL с BNOUNL с SPY
Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с NGKOLD с ^GSPCKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с NGSKOLD с FTGC

Доходность на риск

UNL vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 11
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNLKOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
0.04

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
0.90

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.12

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.06

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

0.12

-1.64

UNL vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа KOLD равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNL и KOLD

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и KOLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-99.45%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.43%

-72.50%

+40.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-84.34%

+36.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

-97.96%

+19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

-99.45%

+21.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.68%

-97.31%

+8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.39%

-69.57%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.45%

37.96%

-17.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и KOLD

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 7.26%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

24.20%

-16.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.37%

96.27%

-65.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.76%

113.34%

-77.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.76%

118.84%

-77.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.86%

101.82%

-67.96%

Сравнение комиссий UNL и KOLD

UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KOLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и KOLD

Ни UNL, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UNL and KOLD have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.20%) compared to UNL (7.26%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs KOLD's -99.45%.

On 10-year performance, UNL leads with -4.56% vs -24.75% for KOLD. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UNL has performed better with a -4.56% return vs -24.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.

UNL and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNL tracks 12 Month Natural Gas, while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Concierge Technologies and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.95% for KOLD.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и KOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор