PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNL с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNL с KOLD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).

UNL и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNL или KOLD.

Корреляция

Корреляция между UNL и KOLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности UNL и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.48%
-83.48%
UNL
KOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNL:

0.12

KOLD:

-0.50

Коэф-т Сортино

UNL:

0.42

KOLD:

-0.24

Коэф-т Омега

UNL:

1.05

KOLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

UNL:

0.05

KOLD:

-0.55

Коэф-т Мартина

UNL:

0.28

KOLD:

-1.26

Индекс Язвы

UNL:

15.34%

KOLD:

43.09%

Дневная вол-ть

UNL:

34.67%

KOLD:

108.00%

Макс. просадка

UNL:

-88.01%

KOLD:

-99.45%

Текущая просадка

UNL:

-85.24%

KOLD:

-96.52%

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -29.69%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -3.75% против -20.75% соответственно.

UNL

С начала года

3.06%

1 месяц

-14.95%

6 месяцев

12.72%

1 год

7.95%

5 лет

-0.27%

10 лет

-3.75%

KOLD

С начала года

-29.69%

1 месяц

36.53%

6 месяцев

-54.00%

1 год

-59.20%

5 лет

-42.28%

10 лет

-20.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UNL и KOLD

UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KOLD в 0.95%.

KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
График комиссии KOLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KOLD: 0.95%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
График комиссии UNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UNL: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNL и KOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг риск-скорректированной доходности UNL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNL c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UNL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UNL: 0.12
KOLD: -0.50
Коэффициент Сортино UNL, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UNL: 0.42
KOLD: -0.24
Коэффициент Омега UNL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UNL: 1.05
KOLD: 0.97
Коэффициент Кальмара UNL, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UNL: 0.06
KOLD: -0.55
Коэффициент Мартина UNL, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UNL: 0.28
KOLD: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.50
UNL
KOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и KOLD

Ни UNL, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UNL и KOLD

Максимальная просадка UNL за все время составила -88.01%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.33%
-96.52%
UNL
KOLD

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и KOLD

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 13.58%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 34.73%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.58%
34.73%
UNL
KOLD