Сравнение UNL с XELA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Exela Technologies, Inc. (XELA).
UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNL или XELA.
Основные характеристики
| UNL | XELA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.85% | -67.86% |
| Дох-ть за 1 год | -32.33% | -58.62% |
| Дох-ть за 3 года | -18.66% | -94.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.85% | -80.96% |
| Коэф-т Шарпа | -1.05 | -0.67 |
| Коэф-т Сортино | -1.54 | -0.75 |
| Коэф-т Омега | 0.84 | 0.90 |
| Коэф-т Кальмара | -0.37 | -0.60 |
| Коэф-т Мартина | -1.22 | -1.54 |
| Индекс Язвы | 27.11% | 38.96% |
| Дневная вол-ть | 31.39% | 89.59% |
| Макс. просадка | -88.01% | -100.00% |
| Текущая просадка | -87.34% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между UNL и XELA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UNL и XELA
С начала года, UNL показывает доходность -15.85%, что значительно выше, чем у XELA с доходностью -67.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNL c XELA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Exela Technologies, Inc. (XELA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и XELA
Ни UNL, ни XELA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UNL и XELA
Максимальная просадка UNL за все время составила -88.01%, что меньше максимальной просадки XELA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и XELA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и XELA
Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 10.53%, в то время как у Exela Technologies, Inc. (XELA) волатильность равна 54.75%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XELA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.