Сравнение UNL с XELA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение UNL с XELA

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Exela Technologies, Inc. (XELA).

UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNL или XELA.

Корреляция

Корреляция между UNL и XELA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности UNL и XELA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Exela Technologies, Inc. (XELA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UNL

XELA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNL:

0.87

XELA:

-0.67

Коэф-т Сортино

UNL:

1.40

XELA:

-1.23

Коэф-т Омега

UNL:

1.16

XELA:

0.82

Коэф-т Кальмара

UNL:

0.32

XELA:

-0.86

Коэф-т Мартина

UNL:

1.94

XELA:

-1.76

Индекс Язвы

UNL:

14.60%

XELA:

49.12%

Дневная вол-ть

UNL:

32.56%

XELA:

128.56%

Макс. просадка

UNL:

-88.01%

XELA:

-100.00%

Текущая просадка

UNL:

-82.17%

XELA:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у XELA с доходностью -63.78%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции XELA по среднегодовой доходности: -2.18% против -76.43% соответственно.

UNL

С начала года

24.48%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

27.44%

1 год

28.90%

5 лет

5.85%

10 лет

-2.18%

XELA

С начала года

-63.78%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-79.59%

1 год

-83.32%

5 лет

-81.12%

10 лет

-76.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNL и XELA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XELA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNL c XELA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Exela Technologies, Inc. (XELA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

UNL: 0.87

XELA: -0.67

Коэффициент Сортино

UNL: 1.40

XELA: -1.23

Коэффициент Омега

UNL: 1.16

XELA: 0.82

Коэффициент Кальмара

UNL: 0.37

XELA: -0.86

Коэффициент Мартина

UNL: 1.94

XELA: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа XELA равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и XELA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UNL

XELA

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и XELA

Ни UNL, ни XELA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UNL и XELA

Максимальная просадка UNL за все время составила -88.01%, что меньше максимальной просадки XELA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и XELA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UNL

XELA

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и XELA

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 9.58%, в то время как у Exela Technologies, Inc. (XELA) волатильность равна 77.12%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XELA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UNL

XELA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UNL с XELA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UNL и XELA

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNL и XELA

UNL

XELA

Сравнение UNL c XELA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и XELA

Просадки

Сравнение просадок UNL и XELA

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и XELA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество