PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNL с XELA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNL с XELA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Exela Technologies, Inc. (XELA).

UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности UNL и XELA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Exela Technologies, Inc. (XELA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNL и XELA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-8.27%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
XELA
Exela Technologies, Inc.		354.55%-99.01%-66.96%-79.51%-99.53%-29.58%1.79%-89.51%-24.47%-48.24%

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у XELA с доходностью 354.55%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции XELA по среднегодовой доходности: -2.73% против -76.94% соответственно.

UNL

1 день
-0.15%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-16.21%
1 год
-32.77%
3 года*
-15.50%
5 лет*
-3.10%
10 лет*
-2.73%

XELA

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
354.55%
6 месяцев
-80.00%
1 год
-89.14%
3 года*
-81.41%
5 лет*
-91.08%
10 лет*
-76.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Exela Technologies, Inc.

Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с BNOUNL с LNG
Часто сравнивают с XELA:
XELA с BTU

Доходность на риск

UNL vs. XELA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 11
Ранг коэф-та Мартина
XELA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c XELA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Exela Technologies, Inc. (XELA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNLXELADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.01

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

57.92

-58.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

9.26

-8.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.89

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.44

-1.02

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNL vs. XELA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа XELA равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и XELA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNLXELAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.01

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

-0.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.00

-0.39

Корреляция

Корреляция между UNL и XELA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и XELA

Ни UNL, ни XELA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UNL и XELA

Максимальная просадка UNL за все время составила -88.52%, что меньше максимальной просадки XELA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и XELA.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и XELA

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 10.88%, в то время как у Exela Technologies, Inc. (XELA) волатильность равна 85.30%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XELA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNLXELAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

85.30%

-74.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.13%

1,534.40%

-1,502.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

7,851.04%

-7,812.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.67%

3,586.96%

-3,545.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.80%

2,541.51%

-2,507.71%