PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNL с XELA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с XELA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while XELA (Exela Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, UNL returned -4.43%/yr vs -83.67%/yr for XELA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNL и XELA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Exela Technologies, Inc. (XELA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -12.20%, что значительно выше, чем у XELA с доходностью -85.45%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции XELA по среднегодовой доходности: -4.43% против -83.67% соответственно.

UNL

1 день
1.41%
1 месяц
3.18%
С начала года
-12.20%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-28.32%
3 года*
-17.57%
5 лет*
-7.88%
10 лет*
-4.43%

XELA

1 день
-85.45%
1 месяц
0.00%
С начала года
-85.45%
6 месяцев
33.33%
1 год
-86.99%
3 года*
-93.07%
5 лет*
-95.08%
10 лет*
-83.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и XELA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-12.20%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
XELA
Exela Technologies, Inc.		-85.45%-99.01%-66.96%-79.51%-99.53%-29.58%1.79%-89.51%-24.47%-48.24%

Correlation

The correlation between UNL and XELA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2015 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Exela Technologies, Inc.

Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с BNOUNL с SPY
Часто сравнивают с XELA:
XELA с BTU

Доходность на риск

UNL vs. XELA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 22
Ранг коэф-та Мартина
XELA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c XELA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Exela Technologies, Inc. (XELA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNLXELADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.02

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
35.85

-36.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

6.44

-5.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.90

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.17

-0.23

UNL vs. XELA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа XELA равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и XELA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNL и XELA

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что меньше максимальной просадки XELA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и XELA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLXELAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-100.00%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.43%

-99.59%

+67.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-99.98%

+51.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

-100.00%

+21.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

-100.00%

+21.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.52%

-100.00%

+11.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.39%

-70.76%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.30%

89.92%

-69.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и XELA

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 7.07%, в то время как у Exela Technologies, Inc. (XELA) волатильность равна 533.67%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XELA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLXELAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

533.67%

-526.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.39%

896.22%

-865.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.66%

5,913.65%

-5,877.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.76%

2,563.60%

-2,521.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.85%

1,805.57%

-1,771.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и XELA

Ни UNL, ни XELA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UNL and XELA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XELA has higher volatility (533.67%) compared to UNL (7.07%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs XELA's -100.00%.

XELA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и XELA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор