PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNL с XELA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с XELA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while XELA (Exela Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, UNL returned -3.77%/yr vs -83.66%/yr for XELA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNL и XELA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Exela Technologies, Inc. (XELA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -9.25%, что значительно выше, чем у XELA с доходностью -85.45%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции XELA по среднегодовой доходности: -3.77% против -83.66% соответственно.

UNL

1 день
1.96%
1 месяц
2.56%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-23.20%
1 год
-27.44%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-5.40%
10 лет*
-3.77%

XELA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-85.45%
6 месяцев
-97.33%
1 год
-51.52%
3 года*
-93.19%
5 лет*
-95.17%
10 лет*
-83.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и XELA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-9.25%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
XELA
Exela Technologies, Inc.		-85.45%-99.01%-66.96%-79.51%-99.53%-29.58%1.79%-89.51%-24.47%-48.24%

Correlation

The correlation between UNL and XELA is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Exela Technologies, Inc.

Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с BNOUNL с SPY
Часто сравнивают с XELA:
XELA с BTU

Доходность на риск

UNL vs. XELA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина
XELA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c XELA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Exela Technologies, Inc. (XELA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNLXELADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-0.01

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
26.59

-27.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

5.34

-4.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.52

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-0.70

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNL vs. XELA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа XELA равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и XELA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNLXELAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

-0.01

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.05

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

-0.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.00

-0.39

Просадки

Сравнение просадок UNL и XELA

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что меньше максимальной просадки XELA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и XELA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLXELAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-100.00%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.11%

-99.59%

+64.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-99.98%

+51.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

-100.00%

+21.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

-100.00%

+21.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.14%

-100.00%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.36%

-70.92%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.00%

74.12%

-52.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и XELA

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 8.17%, в то время как у Exela Technologies, Inc. (XELA) волатильность равна 451.49%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XELA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLXELAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

451.49%

-443.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.07%

782.90%

-750.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.87%

4,286.16%

-4,250.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.77%

1,939.79%

-1,898.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

1,374.55%

-1,340.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и XELA

Ни UNL, ни XELA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UNL and XELA have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XELA has higher volatility (451.49%) compared to UNL (8.17%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs XELA's -100.00%.

XELA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и XELA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор