Сравнение UNL с XELA

С начала года, UNL показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у XELA с доходностью -65.77%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции XELA по среднегодовой доходности: -3.75% против -76.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Exela Technologies, Inc. (XELA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа XELA равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и XELA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни UNL, ни XELA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка UNL за все время составила -88.01%, что меньше максимальной просадки XELA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и XELA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 13.58%, в то время как у Exela Technologies, Inc. (XELA) волатильность равна 87.29%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XELA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.