PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNL с FCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNL с FCG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и First Trust Natural Gas ETF (FCG).

UNL и FCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNL или FCG.

Корреляция

Корреляция между UNL и FCG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UNL и FCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNL:

0.56

FCG:

-0.43

Коэф-т Сортино

UNL:

0.96

FCG:

-0.42

Коэф-т Омега

UNL:

1.11

FCG:

0.94

Коэф-т Кальмара

UNL:

0.21

FCG:

-0.17

Коэф-т Мартина

UNL:

1.16

FCG:

-1.31

Индекс Язвы

UNL:

15.66%

FCG:

10.82%

Дневная вол-ть

UNL:

35.18%

FCG:

31.60%

Макс. просадка

UNL:

-88.01%

FCG:

-97.20%

Текущая просадка

UNL:

-83.43%

FCG:

-80.78%

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у FCG с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции FCG по среднегодовой доходности: -3.66% против -6.20% соответственно.

UNL

С начала года

15.67%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

30.89%

1 год

19.47%

5 лет

3.64%

10 лет

-3.66%

FCG

С начала года

-6.86%

1 месяц

11.34%

6 месяцев

-9.14%

1 год

-13.42%

5 лет

31.72%

10 лет

-6.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UNL и FCG

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FCG в 0.60%.

UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
FCG
First Trust Natural Gas ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNL и FCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг риск-скорректированной доходности UNL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
FCG
Ранг риск-скорректированной доходности FCG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNL c FCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа FCG равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и FCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и FCG

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCG
First Trust Natural Gas ETF		3.51%2.76%3.25%3.04%1.73%3.83%2.88%1.46%1.56%1.69%4.82%1.34%

Просадки

Сравнение просадок UNL и FCG

Максимальная просадка UNL за все время составила -88.01%, что меньше максимальной просадки FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и FCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и FCG

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с First Trust Natural Gas ETF (FCG) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...