PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNL с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNL и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -11.00%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -36.77%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -3.81% против -56.95% соответственно.


UNL

1 день
1.21%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-23.47%
1 год
-28.37%
3 года*
-14.70%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
-3.81%

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и BOIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-11.00%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Correlation

The correlation between UNL and BOIL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.94

The correlation between UNL and BOIL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States 12 Month Natural Gas Fund LP

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Доходность на риск

UNL vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина

BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNLBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.90

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.92

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-1.26

-0.04

UNL vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOIL равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNLBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

-0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.55

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

-0.56

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.61

+0.22

Просадки

Сравнение просадок UNL и BOIL

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и BOIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNLBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-100.00%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.11%

-80.85%

+45.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-96.86%

+48.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

-99.91%

+21.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

-99.99%

+21.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.37%

-100.00%

+11.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.36%

-93.59%

+20.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.92%

59.20%

-37.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и BOIL

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 8.36%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.95%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNLBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

23.95%

-15.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.00%

107.61%

-75.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

113.64%

-77.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.76%

118.89%

-77.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

101.81%

-67.97%

Сравнение комиссий UNL и BOIL

UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и BOIL

Ни UNL, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, UNL and BOIL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to UNL (8.36%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs BOIL's -100.00%.

On 10-year performance, UNL leads with -3.81% vs -56.95% for BOIL. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UNL has performed better with a -3.81% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

UNL and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNL is categorized as Oil & Gas, while BOIL is Leveraged Commodities. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Concierge Technologies and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 1.31% for BOIL.

BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор