PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UNL с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с BOIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both Oil & Gas funds - UNL tracks the 12 Month Natural Gas while BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -5.27%/yr vs -58.64%/yr for BOIL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UNL charges 0.90%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности UNL и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -18.43%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -51.97%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -5.27% против -58.64% соответственно.

UNL

1 день
-0.43%
1 месяц
-7.38%
6 месяцев
-8.23%
С начала года
-18.43%
1 год
-32.89%
3 года*
-18.22%
5 лет*
-9.93%
10 лет*
-5.27%

BOIL

1 день
-2.65%
1 месяц
-22.34%
6 месяцев
-31.80%
С начала года
-51.97%
1 год
-77.53%
3 года*
-66.23%
5 лет*
-68.58%
10 лет*
-58.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-18.43%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-51.97%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Correlation

The correlation between UNL and BOIL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.94

The correlation between UNL and BOIL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с XELAUNL с BNOUNL с SPY
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNOBOIL с ERX

Доходность на риск

UNL vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 00
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNLBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.69

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
-0.98

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.87

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

-1.00

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

-1.40

-0.30

UNL vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа BOIL равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNL и BOIL

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.34%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.34%

-100.00%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-77.83%

+45.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.75%

-97.17%

+47.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.79%

-99.92%

+21.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.79%

-99.99%

+21.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.34%

-100.00%

+10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.45%

-93.61%

+20.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.97%

55.55%

-35.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и BOIL

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 5.62%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 19.67%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

19.67%

-14.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.58%

100.26%

-71.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

111.81%

-76.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.75%

119.02%

-77.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

101.73%

-67.91%

Сравнение комиссий UNL и BOIL

UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и BOIL

Ни UNL, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, UNL and BOIL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BOIL has higher volatility (19.67%) compared to UNL (5.62%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.34% vs BOIL's -100.00%.

On 10-year performance, UNL leads with -5.27% vs -58.64% for BOIL. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UNL has performed better with a -5.27% return vs -58.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

UNL and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNL tracks 12 Month Natural Gas, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Concierge Technologies and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 1.31% for BOIL.

BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор