Сравнение UNL с BOIL
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -3.81%/yr vs -56.95%/yr for BOIL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UNL charges 0.90%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности UNL и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -11.00%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -36.77%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -3.81% против -56.95% соответственно.
UNL
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -23.47%
- 1 год
- -28.37%
- 3 года*
- -14.70%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- -3.81%
BOIL
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -36.77%
- 6 месяцев
- -62.98%
- 1 год
- -74.31%
- 3 года*
- -60.61%
- 5 лет*
- -64.63%
- 10 лет*
- -56.95%
Сравнение доходности по годам UNL и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -11.00% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -36.77% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Correlation
The correlation between UNL and BOIL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between UNL and BOIL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. BOIL — Ранг доходности на риск
UNL
BOIL
Сравнение UNL c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNL | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.92 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.26 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNL | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.55 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | -0.56 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.61 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок UNL и BOIL
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.00% | -100.00% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.11% | -80.85% | +45.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -96.86% | +48.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | -99.91% | +21.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.12% | -99.99% | +21.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.37% | -100.00% | +11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.36% | -93.59% | +20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.92% | 59.20% | -37.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и BOIL
Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 8.36%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.95%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 23.95% | -15.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | 107.61% | -75.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 113.64% | -77.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.76% | 118.89% | -77.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.84% | 101.81% | -67.97% |
Сравнение комиссий UNL и BOIL
UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и BOIL
Ни UNL, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, UNL and BOIL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BOIL has higher volatility (23.95%) compared to UNL (8.36%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs BOIL's -100.00%.
On 10-year performance, UNL leads with -3.81% vs -56.95% for BOIL. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UNL has performed better with a -3.81% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
UNL and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNL is categorized as Oil & Gas, while BOIL is Leveraged Commodities. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Concierge Technologies and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 1.31% for BOIL.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор