PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNL с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с BOIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both Oil & Gas funds - UNL tracks the 12 Month Natural Gas while BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -4.43%/yr vs -57.67%/yr for BOIL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UNL charges 0.90%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности UNL и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -12.20%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -38.60%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -4.43% против -57.67% соответственно.

UNL

1 день
1.41%
1 месяц
3.18%
С начала года
-12.20%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-28.32%
3 года*
-17.57%
5 лет*
-7.88%
10 лет*
-4.43%

BOIL

1 день
4.15%
1 месяц
10.36%
С начала года
-38.60%
6 месяцев
-41.10%
1 год
-72.68%
3 года*
-66.02%
5 лет*
-66.45%
10 лет*
-57.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-12.20%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-38.60%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Correlation

The correlation between UNL and BOIL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.94

The correlation between UNL and BOIL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с XELAUNL с BNOUNL с SPY
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNOBOIL с ERX

Доходность на риск

UNL vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 22
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNLBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.64

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
-0.72

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.91

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.94

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.30

-0.10

UNL vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOIL равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNL и BOIL

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-100.00%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.43%

-77.43%

+45.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-96.86%

+48.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

-99.91%

+21.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

-99.99%

+21.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.52%

-100.00%

+11.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.39%

-93.59%

+20.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.30%

55.95%

-35.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и BOIL

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 7.07%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

22.78%

-15.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.39%

104.55%

-74.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.66%

113.22%

-77.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.76%

118.95%

-77.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.85%

101.83%

-67.98%

Сравнение комиссий UNL и BOIL

UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и BOIL

Ни UNL, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, UNL and BOIL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BOIL has higher volatility (22.78%) compared to UNL (7.07%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs BOIL's -100.00%.

On 10-year performance, UNL leads with -4.43% vs -57.67% for BOIL. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UNL has performed better with a -4.43% return vs -57.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

UNL and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNL tracks 12 Month Natural Gas, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Concierge Technologies and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 1.31% for BOIL.

BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор