PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNL с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNL с BOIL

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

UNL и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNL или BOIL.

Корреляция

Корреляция между UNL и BOIL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UNL и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNL:

0.04

BOIL:

-0.46

Коэф-т Сортино

UNL:

0.44

BOIL:

0.03

Коэф-т Омега

UNL:

1.05

BOIL:

1.00

Коэф-т Кальмара

UNL:

0.05

BOIL:

-0.43

Коэф-т Мартина

UNL:

0.29

BOIL:

-0.86

Индекс Язвы

UNL:

15.83%

BOIL:

50.14%

Дневная вол-ть

UNL:

35.60%

BOIL:

108.61%

Макс. просадка

UNL:

-88.01%

BOIL:

-100.00%

Текущая просадка

UNL:

-84.96%

BOIL:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -12.43%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -4.19% против -57.45% соответственно.

UNL

С начала года

5.02%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

18.51%

1 год

1.42%

3 года

-29.77%

5 лет

1.49%

10 лет

-4.19%

BOIL

С начала года

-12.43%

1 месяц

-13.35%

6 месяцев

15.36%

1 год

-49.84%

3 года

-83.21%

5 лет

-58.35%

10 лет

-57.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Сравнение комиссий UNL и BOIL

UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNL и BOIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг риск-скорректированной доходности UNL, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNL c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и BOIL

Ни UNL, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UNL и BOIL

Максимальная просадка UNL за все время составила -88.01%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и BOIL

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 10.72%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.68%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...