Сравнение UNL с BOIL
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both Oil & Gas funds - UNL tracks the 12 Month Natural Gas while BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -5.44%/yr vs -59.34%/yr for BOIL. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. UNL charges 0.90%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности UNL и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -20.04%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -58.10%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -5.44% против -59.34% соответственно.
UNL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- -21.65%
- С начала года
- -20.04%
- 1 год
- -25.59%
- 3 года*
- -18.89%
- 5 лет*
- -12.25%
- 10 лет*
- -5.44%
- Всё время*
- -12.65%
BOIL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -27.99%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -58.10%
- 1 год
- -71.40%
- 3 года*
- -68.15%
- 5 лет*
- -70.82%
- 10 лет*
- -59.34%
- Всё время*
- -58.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.83M | $99.82M | $103.14M | |
| $168.57K | $265.91K | $415.30K |
Сравнение доходности по годам UNL и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -20.04% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -58.10% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Correlation
The correlation between UNL and BOIL is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between UNL and BOIL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. BOIL — Ранг доходности на риск
UNL
BOIL
Сравнение UNL c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNL | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.92 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.39 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNL и BOIL
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.55%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.55% | -100.00% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -78.00% | +44.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.75% | -97.52% | +46.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.21% | -99.93% | +20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.21% | -99.99% | +20.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.55% | -100.00% | +10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.50% | -93.64% | +20.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.83% | 51.38% | -31.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и BOIL
Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 5.33%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 19.32% | -13.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 54.63% | -36.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.65% | 110.30% | -75.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 118.96% | -77.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.81% | 101.63% | -67.82% |
Сравнение комиссий UNL и BOIL
UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и BOIL
Ни UNL, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, UNL and BOIL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BOIL has higher volatility (19.32%) compared to UNL (5.33%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.55% vs BOIL's -100.00%.
On 10-year performance, UNL leads with -5.44% vs -59.34% for BOIL. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UNL has performed better with a -5.44% return vs -59.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
UNL and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNL tracks 12 Month Natural Gas, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Concierge Technologies and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 1.31% for BOIL.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор