Сравнение UNL с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
UNL и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNL и BOIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNL и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -8.13% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -8.13%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -2.62% против -55.80% соответственно.
UNL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -32.00%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -2.62%
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNL и BOIL
UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Доходность на риск
UNL vs. BOIL — Ранг доходности на риск
UNL
BOIL
Сравнение UNL c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNL | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | -0.67 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | -0.97 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -1.00 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.35 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNL | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.53 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.55 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.61 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между UNL и BOIL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и BOIL
Ни UNL, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UNL и BOIL
Максимальная просадка UNL за все время составила -88.52%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и BOIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNL | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.52% | -100.00% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -82.08% | +45.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.17% | -99.88% | +22.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.17% | -99.98% | +22.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.99% | -100.00% | +12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.20% | -93.51% | +20.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 60.88% | -38.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и BOIL
Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 11.07%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNL | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 29.37% | -18.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.27% | 109.37% | -77.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 120.58% | -81.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.69% | 118.63% | -76.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.81% | 101.93% | -68.12% |