Сравнение UNL с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
UNL и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNL и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNL и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -8.13% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -2.62% против 7.37% соответственно.
UNL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -32.00%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -2.62%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNL и DIG
UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
UNL vs. DIG — Ранг доходности на риск
UNL
DIG
Сравнение UNL c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNL | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.96 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | 1.41 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.40 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 2.86 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.96 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.66 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.13 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.00 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между UNL и DIG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и DIG
UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок UNL и DIG
Максимальная просадка UNL за все время составила -88.52%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.52% | -97.04% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -35.40% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.17% | -46.02% | -31.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.17% | -92.53% | +15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.99% | -49.79% | -38.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.20% | -64.47% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 17.32% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и DIG
Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 11.07%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 12.95% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.27% | 28.78% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 49.96% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.69% | 51.73% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.81% | 57.63% | -23.82% |