PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNL с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNL и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.35%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -3.81% против 5.32% соответственно.


UNL

1 день
1.21%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-23.47%
1 год
-28.37%
3 года*
-14.70%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
-3.81%

DIG

1 день
2.57%
1 месяц
-3.48%
С начала года
66.35%
6 месяцев
59.45%
1 год
90.00%
3 года*
23.37%
5 лет*
28.29%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и DIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-11.00%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
66.35%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Correlation

The correlation between UNL and DIG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States 12 Month Natural Gas Fund LP

ProShares Ultra Oil & Gas

Доходность на риск

UNL vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNLDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.33

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.89

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

10.65

-11.94

UNL vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNLDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

2.22

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.55

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.09

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.00

-0.40

Просадки

Сравнение просадок UNL и DIG

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и DIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNLDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-97.04%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.11%

-23.29%

-11.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-42.41%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

-46.02%

-32.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

-92.53%

+14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.37%

-51.27%

-37.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.36%

-64.37%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.92%

8.49%

+13.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и DIG

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 8.36%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNLDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

16.56%

-8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.00%

33.14%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

40.88%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.76%

51.59%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

57.81%

-23.97%

Сравнение комиссий UNL и DIG

UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и DIG

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.50%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UNL and DIG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (16.56%) compared to UNL (8.36%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs DIG's -97.04%.

On 10-year performance, DIG leads with 5.32% vs -3.81% for UNL. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIG has performed better with a 5.32% return vs -3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

DIG has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for UNL.

UNL is categorized as Oil & Gas, while DIG is Leveraged Equities. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: Concierge Technologies and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор