Сравнение UNL с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
UNL и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNL или DIG.
Основные характеристики
| UNL | DIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.22% | 22.24% |
| Дох-ть за 1 год | -31.53% | 20.37% |
| Дох-ть за 3 года | -18.09% | 30.71% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.35% | 10.55% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.28% | -4.04% |
| Коэф-т Шарпа | -1.05 | 0.63 |
| Коэф-т Сортино | -1.54 | 1.06 |
| Коэф-т Омега | 0.84 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | -0.37 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | -1.25 | 1.73 |
| Индекс Язвы | 26.25% | 12.91% |
| Дневная вол-ть | 31.28% | 35.44% |
| Макс. просадка | -88.01% | -97.04% |
| Текущая просадка | -87.09% | -65.46% |
Корреляция
Корреляция между UNL и DIG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UNL и DIG
С начала года, UNL показывает доходность -14.22%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 22.24%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -8.28% против -4.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNL и DIG
UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNL c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и DIG
UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 2.41% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.19% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок UNL и DIG
Максимальная просадка UNL за все время составила -88.01%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и DIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и DIG
United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.