PortfoliosLab logo
Сравнение UNL с DIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UNL и DIG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности UNL и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.49%
-12.98%
UNL
DIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNL:

0.12

DIG:

-0.63

Коэф-т Сортино

UNL:

0.42

DIG:

-0.63

Коэф-т Омега

UNL:

1.05

DIG:

0.91

Коэф-т Кальмара

UNL:

0.05

DIG:

-0.40

Коэф-т Мартина

UNL:

0.28

DIG:

-1.84

Индекс Язвы

UNL:

15.34%

DIG:

16.91%

Дневная вол-ть

UNL:

34.67%

DIG:

49.76%

Макс. просадка

UNL:

-88.01%

DIG:

-97.04%

Текущая просадка

UNL:

-85.24%

DIG:

-74.80%

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у DIG с доходностью -11.62%. За последние 10 лет акции UNL превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: -3.75% против -6.10% соответственно.


UNL

С начала года

3.06%

1 месяц

-14.95%

6 месяцев

12.72%

1 год

7.95%

5 лет

-0.27%

10 лет

-3.75%

DIG

С начала года

-11.62%

1 месяц

-24.04%

6 месяцев

-19.47%

1 год

-30.54%

5 лет

32.83%

10 лет

-6.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UNL и DIG

UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.


График комиссии DIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIG: 0.95%
График комиссии UNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UNL: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNL и DIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNL
Ранг риск-скорректированной доходности UNL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг риск-скорректированной доходности DIG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNL c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UNL: 0.12
DIG: -0.63
Коэффициент Сортино UNL, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UNL: 0.42
DIG: -0.63
Коэффициент Омега UNL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNL: 1.05
DIG: 0.91
Коэффициент Кальмара UNL, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UNL: 0.05
DIG: -0.45
Коэффициент Мартина UNL, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UNL: 0.28
DIG: -1.84

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа DIG равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.63
UNL
DIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и DIG

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
3.63%3.13%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%

Просадки

Сравнение просадок UNL и DIG

Максимальная просадка UNL за все время составила -88.01%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и DIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.24%
-65.45%
UNL
DIG

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и DIG

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 13.58%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 35.15%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.58%
35.15%
UNL
DIG