Сравнение UNL с DIG
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -3.81%/yr vs 5.32%/yr for DIG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. UNL charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности UNL и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.35%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -3.81% против 5.32% соответственно.
UNL
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -23.47%
- 1 год
- -28.37%
- 3 года*
- -14.70%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- -3.81%
DIG
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 66.35%
- 6 месяцев
- 59.45%
- 1 год
- 90.00%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение доходности по годам UNL и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -11.00% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 66.35% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Correlation
The correlation between UNL and DIG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. DIG — Ранг доходности на риск
UNL
DIG
Сравнение UNL c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNL | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.33 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.89 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 10.65 | -11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 2.22 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.55 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.09 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.00 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок UNL и DIG
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.00% | -97.04% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.11% | -23.29% | -11.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -42.41% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | -46.02% | -32.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.12% | -92.53% | +14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.37% | -51.27% | -37.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.36% | -64.37% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.92% | 8.49% | +13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и DIG
Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 8.36%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 16.56% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | 33.14% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 40.88% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.76% | 51.59% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.84% | 57.81% | -23.97% |
Сравнение комиссий UNL и DIG
UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и DIG
UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.50% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNL and DIG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIG has higher volatility (16.56%) compared to UNL (8.36%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs DIG's -97.04%.
On 10-year performance, DIG leads with 5.32% vs -3.81% for UNL. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DIG has performed better with a 5.32% return vs -3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
DIG has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for UNL.
UNL is categorized as Oil & Gas, while DIG is Leveraged Equities. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: Concierge Technologies and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.95% for DIG.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор