PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNL с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds from Concierge Technologies - UNL tracks the 12 Month Natural Gas while BNO tracks the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -3.77%/yr vs 13.13%/yr for BNO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.90% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UNL и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -3.77% против 13.13% соответственно.

UNL

1 день
1.96%
1 месяц
2.56%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-23.20%
1 год
-27.44%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-5.40%
10 лет*
-3.77%

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-9.25%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between UNL and BNO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.12

The correlation between UNL and BNO shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с XELAUNL с SPY
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

UNL vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNLBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.15

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
2.65

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.36

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

4.99

-5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

9.39

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNL vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNLBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.15

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.67

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.36

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.14

-0.53

Просадки

Сравнение просадок UNL и BNO

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-87.06%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.11%

-17.87%

-17.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-23.75%

-24.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

-33.70%

-44.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

-75.18%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.14%

-12.72%

-75.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.36%

-40.16%

-33.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.00%

9.48%

+12.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и BNO

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 8.17%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

14.12%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.07%

36.21%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.87%

41.56%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.77%

35.40%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

36.69%

-2.85%

Сравнение комиссий UNL и BNO

И UNL, и BNO имеют комиссию равную 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и BNO

Ни UNL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UNL and BNO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to UNL (8.17%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.13% vs -3.77% for UNL. Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 8.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.13% return vs -3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNL and BNO have the same expense ratio: 0.90% per year.

UNL and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNL tracks 12 Month Natural Gas, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор