PortfoliosLab logo
Сравнение UNL с BNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UNL и BNO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности UNL и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.19%
8.40%
UNL
BNO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNL:

0.16

BNO:

-0.48

Коэф-т Сортино

UNL:

0.47

BNO:

-0.52

Коэф-т Омега

UNL:

1.05

BNO:

0.94

Коэф-т Кальмара

UNL:

0.06

BNO:

-0.30

Коэф-т Мартина

UNL:

0.35

BNO:

-1.38

Индекс Язвы

UNL:

15.28%

BNO:

9.65%

Дневная вол-ть

UNL:

34.75%

BNO:

27.73%

Макс. просадка

UNL:

-88.01%

BNO:

-87.06%

Текущая просадка

UNL:

-85.34%

BNO:

-40.28%

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у BNO с доходностью -7.38%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -3.62% против 1.66% соответственно.


UNL

С начала года

2.33%

1 месяц

-16.57%

6 месяцев

12.06%

1 год

6.09%

5 лет

-0.14%

10 лет

-3.62%

BNO

С начала года

-7.38%

1 месяц

-8.05%

6 месяцев

-6.22%

1 год

-14.28%

5 лет

33.26%

10 лет

1.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UNL и BNO

И UNL, и BNO имеют комиссию равную 0.90%.


График комиссии UNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UNL: 0.90%
График комиссии BNO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNO: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNL и BNO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNL
Ранг риск-скорректированной доходности UNL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

BNO
Ранг риск-скорректированной доходности BNO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNL c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNL, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UNL: 0.16
BNO: -0.48
Коэффициент Сортино UNL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UNL: 0.47
BNO: -0.52
Коэффициент Омега UNL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UNL: 1.05
BNO: 0.94
Коэффициент Кальмара UNL, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UNL: 0.06
BNO: -0.30
Коэффициент Мартина UNL, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UNL: 0.35
BNO: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа BNO равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.48
UNL
BNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и BNO

Ни UNL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UNL и BNO

Максимальная просадка UNL за все время составила -88.01%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и BNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.78%
-40.28%
UNL
BNO

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и BNO

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеют волатильность 13.53% и 13.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.53%
13.37%
UNL
BNO