PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNL с BNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNL с BNO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO).

UNL и BNO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNL или BNO.

Корреляция

Корреляция между UNL и BNO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UNL и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNL:

0.27

BNO:

-0.38

Коэф-т Сортино

UNL:

0.75

BNO:

-0.30

Коэф-т Омега

UNL:

1.08

BNO:

0.96

Коэф-т Кальмара

UNL:

0.14

BNO:

-0.22

Коэф-т Мартина

UNL:

0.79

BNO:

-0.93

Индекс Язвы

UNL:

15.78%

BNO:

10.62%

Дневная вол-ть

UNL:

35.12%

BNO:

28.59%

Макс. просадка

UNL:

-88.01%

BNO:

-87.06%

Текущая просадка

UNL:

-84.04%

BNO:

-40.43%

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность 11.38%, что значительно выше, чем у BNO с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -3.81% против 1.73% соответственно.

UNL

С начала года

11.38%

1 месяц

3.64%

6 месяцев

27.81%

1 год

7.57%

5 лет

2.39%

10 лет

-3.81%

BNO

С начала года

-7.61%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-2.26%

1 год

-11.46%

5 лет

24.51%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UNL и BNO

И UNL, и BNO имеют комиссию равную 0.90%.

UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
BNO
United States Brent Oil Fund LP

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNL и BNO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг риск-скорректированной доходности UNL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг риск-скорректированной доходности BNO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNL c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа BNO равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и BNO

Ни UNL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UNL и BNO

Максимальная просадка UNL за все время составила -88.01%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и BNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и BNO

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеют волатильность 8.84% и 9.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...