Сравнение USOI с HGER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).
USOI и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USOI и HGER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOI и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 26.76% | -8.78% | 6.94% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у HGER с доходностью 25.22%.
USOI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOI и HGER
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Доходность на риск
USOI vs. HGER — Ранг доходности на риск
USOI
HGER
Сравнение USOI c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.11 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.78 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 4.35 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 15.38 | -12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.11 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.90 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между USOI и HGER составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и HGER
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, что больше доходности HGER в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 21.40% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок USOI и HGER
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и HGER.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -23.31% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -8.84% | -6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.38% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -7.90% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 2.50% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и HGER
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 6.13%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 7.23% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 14.60% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 18.06% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 17.78% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 17.78% | +3.32% |