Сравнение USOI с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
USOI и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USOI и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOI и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 26.76% | -8.78% | 6.94% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 26.76%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 38.38%.
USOI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOI и GSG
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
USOI vs. GSG — Ранг доходности на риск
USOI
GSG
Сравнение USOI c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.91 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.58 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.37 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 9.40 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.91 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.09 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между USOI и GSG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и GSG
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 21.40% | 27.21% | 12.54% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USOI и GSG
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -89.62% | +70.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -11.91% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -58.22% | +57.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -63.77% | +56.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 4.27% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и GSG
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 6.13%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 11.23% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 16.29% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 21.14% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 21.97% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 21.77% | -0.67% |