PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOI с DMLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOI с DMLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP).

USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USOI и DMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOI и DMLP

2026 (YTD)20252024
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		26.76%-8.78%6.94%
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.		26.34%-25.92%9.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USOI показывает доходность 26.76%, а DMLP немного ниже – 26.34%.

USOI

1 день
-0.94%
1 месяц
9.69%
С начала года
26.76%
6 месяцев
23.42%
1 год
17.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMLP

1 день
1.14%
1 месяц
1.33%
С начала года
26.34%
6 месяцев
12.44%
1 год
0.56%
3 года*
7.64%
5 лет*
27.31%
10 лет*
21.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Dorchester Minerals, L.P.

Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPIUSOI с QYLD
Часто сравнивают с DMLP:
DMLP с BSMDMLP с KRPDMLP с PBTDMLP с WELLDMLP с FLNGDMLP с VOODMLP с GAIN

Доходность на риск

USOI vs. DMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DMLP
Ранг доходности на риск DMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMLP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMLP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMLP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMLP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOI c DMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOIDMLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.02

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.21

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.02

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.05

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

0.10

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOI vs. DMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа DMLP равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и DMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOIDMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.02

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.37

+0.22

Корреляция

Корреляция между USOI и DMLP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и DMLP

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, что больше доходности DMLP в 10.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		21.40%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.		10.18%12.41%10.46%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.87%7.60%4.88%11.67%

Просадки

Сравнение просадок USOI и DMLP

Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки DMLP в -72.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и DMLP.

Загрузка...

Показатели просадок

USOIDMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-72.35%

+52.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-24.52%

+8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-10.05%

+9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-19.91%

+12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

12.28%

-5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и DMLP

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) имеют волатильность 6.13% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOIDMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.04%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

17.70%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

24.42%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

30.08%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

32.22%

-11.12%