Сравнение USOI с DBE
USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both Oil & Gas funds - USOI tracks the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index while DBE tracks the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, USOI returned 24.20% vs 48.29% for DBE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USOI charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности USOI и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 24.69%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 52.65%.
USOI
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- 24.69%
- 6 месяцев
- 23.45%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 52.65%
- 6 месяцев
- 50.37%
- 1 год
- 48.29%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам USOI и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 24.69% | -8.78% | 3.24% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 52.65% | -2.17% | -1.65% |
Correlation
The correlation between USOI and DBE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between USOI and DBE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOI vs. DBE — Ранг доходности на риск
USOI
DBE
Сравнение USOI c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOI | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.03 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 7.21 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOI и DBE
Максимальная просадка USOI за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -86.69% | +64.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.86% | -23.89% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.71% | -42.05% | +22.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -57.23% | +49.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 6.72% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и DBE
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Invesco DB Energy Fund (DBE) имеют волатильность 10.40% и 9.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 9.93% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 31.70% | -11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 34.79% | -10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 29.64% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 28.36% | -5.13% |
Сравнение комиссий USOI и DBE
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и DBE
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 48.04%, что больше доходности DBE в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.53% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 48.04% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USOI and DBE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.40%) compared to DBE (9.93%). In terms of maximum drawdown, USOI dropped -21.86% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 48.29% vs 24.20% for USOI. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 9.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 48.29% return vs 24.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 48.04%, compared with 2.53% for DBE.
USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Credit Suisse and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOI и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор