Сравнение USOI с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
USOI и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности USOI и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOI и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 26.76% | -8.78% | 6.94% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 26.76%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.
USOI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOI и COMT
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
USOI vs. COMT — Ранг доходности на риск
USOI
COMT
Сравнение USOI c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.80 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.42 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.03 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 8.60 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.80 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.19 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между USOI и COMT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и COMT
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, что больше доходности COMT в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 21.40% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок USOI и COMT
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -51.89% | +32.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -11.84% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -2.83% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -24.38% | +16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 4.17% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и COMT
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 6.13%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 10.34% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 15.28% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 19.87% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 20.53% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 18.69% | +2.41% |