Сравнение USOI с COMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB).
USOI и COMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USOI и COMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOI и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 26.76% | -8.78% | 6.94% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 23.16% | 15.12% | -0.97% |
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у COMB с доходностью 23.16%.
USOI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMB
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 29.16%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOI и COMB
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Доходность на риск
USOI vs. COMB — Ранг доходности на риск
USOI
COMB
Сравнение USOI c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.77 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.34 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.30 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 9.08 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.77 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между USOI и COMB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и COMB
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, что больше доходности COMB в 7.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 21.40% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.35% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок USOI и COMB
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и COMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOI | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -33.50% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -9.19% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.01% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -12.25% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 3.34% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и COMB
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 6.13%, в то время как у GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOI | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 7.63% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 13.86% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 17.20% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 16.54% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 15.05% | +6.05% |