Сравнение USOI с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
USOI и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USOI и COM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOI и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 26.76% | -8.78% | 6.94% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.43% | 7.72% | -1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 13.43%.
USOI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOI и COM
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Доходность на риск
USOI vs. COM — Ранг доходности на риск
USOI
COM
Сравнение USOI c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.63 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.14 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.75 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 5.92 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.63 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.72 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между USOI и COM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и COM
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, что больше доходности COM в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 21.40% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.49% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок USOI и COM
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и COM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOI | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -15.95% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -6.15% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.29% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -6.37% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 2.86% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и COM
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOI | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 3.84% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 8.25% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 10.37% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 9.72% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 9.76% | +11.34% |