Сравнение USOI с CMDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).
USOI и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USOI и CMDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOI и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 26.76% | -8.78% | 6.94% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 16.85%.
USOI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOI и CMDT
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Доходность на риск
USOI vs. CMDT — Ранг доходности на риск
USOI
CMDT
Сравнение USOI c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.81 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.45 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.63 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 9.67 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.81 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.22 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между USOI и CMDT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и CMDT
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, что больше доходности CMDT в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 21.40% | 27.21% | 12.54% | 0.00% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок USOI и CMDT
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и CMDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -9.69% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -9.21% | -6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.83% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -2.78% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 2.51% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и CMDT
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 5.26% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 9.59% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 13.22% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 12.12% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 12.12% | +8.98% |