Сравнение USO с ZSC
USO (United States Oil Fund LP) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while ZSC is a Commodities fund actively managed by USCF. USO is passively managed, while ZSC is actively managed. Over the past year, USO returned 97.20% vs 34.39% for ZSC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. USO charges 0.86%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.
Доходность
Сравнение доходности USO и ZSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 97.72%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 8.81%.
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
ZSC
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USO и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -11.25% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 8.81% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
Correlation
The correlation between USO and ZSC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. ZSC — Ранг доходности на риск
USO
ZSC
Сравнение USO c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.51 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 4.50 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 13.83 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.72 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.20 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок USO и ZSC
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и ZSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -26.49% | -71.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -7.69% | -12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.45% | -3.30% | -82.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -14.72% | -60.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 2.49% | +8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и ZSC
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.97% | 3.18% | +11.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 9.09% | +29.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 12.71% | +31.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 12.24% | +23.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 12.24% | +26.76% |
Сравнение комиссий USO и ZSC
USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и ZSC
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.61% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
USO and ZSC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to ZSC (3.18%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs ZSC's -26.49%.
On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs 34.39% for ZSC. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs 34.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
ZSC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for USO.
USO is categorized as Oil & Gas, while ZSC is Commodities. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.59% for ZSC.
ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и ZSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор