PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USO с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USO с XOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USO (United States Oil Fund LP) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Over the past 10 years, USO returned 3.57%/yr vs 3.52%/yr for XOP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USO charges 0.86%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности USO и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 97.72%, что значительно выше, чем у XOP с доходностью 35.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USO имеют среднегодовую доходность 3.57%, а акции XOP немного отстают с 3.52%.

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%

XOP

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.30%
С начала года
35.99%
6 месяцев
26.73%
1 год
45.20%
3 года*
14.61%
5 лет*
14.84%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USO и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.99%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%

Correlation

The correlation between USO and XOP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.64

The correlation between USO and XOP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

USO vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.64

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.14

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

3.00

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

7.66

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USO vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа XOP равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.64

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.44

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.09

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.06

-0.24

Просадки

Сравнение просадок USO и XOP

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USOXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-90.27%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-15.14%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-34.98%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-34.98%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-82.61%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.45%

-36.44%

-49.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.30%

-42.59%

-32.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

5.92%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и XOP

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USOXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.97%

10.03%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

21.57%

+16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.32%

27.74%

+16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.09%

33.88%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.00%

40.27%

-1.27%

Сравнение комиссий USO и XOP

USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и XOP

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

USO and XOP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to XOP (10.03%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs XOP's -90.27%.

On 10-year performance, USO leads with 3.57% vs 3.52% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XOP has been the lower-risk option at 10.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 3.57% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

XOP has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for USO.

USO is categorized as Oil & Gas, while XOP is Energy Equities. USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: USCF and State Street. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.35% for XOP.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USO и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор