Сравнение USO с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
USO и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USO и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USO и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -8.46% | 13.35% | -3.43% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и WTIU
USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
USO vs. WTIU — Ранг доходности на риск
USO
WTIU
Сравнение USO c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.58 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.22 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 0.92 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 1.71 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.58 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.05 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между USO и WTIU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и WTIU
Ни USO, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USO и WTIU
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| USO | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -75.73% | -22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -53.11% | +32.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -24.42% | -62.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -39.49% | -35.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 28.53% | -16.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и WTIU
United States Oil Fund LP (USO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 22.21% и 22.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USO | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 22.50% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 46.56% | -16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 81.69% | -42.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 69.54% | -35.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.33% | 69.54% | -31.21% |