Сравнение USO с WTIU
USO (United States Oil Fund LP) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, USO returned 28.78%/yr vs 5.95%/yr for WTIU. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USO charges 0.86%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности USO и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 97.72%, что значительно выше, чем у WTIU с доходностью 87.83%.
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USO и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -3.43% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Correlation
The correlation between USO and WTIU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between USO and WTIU has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. WTIU — Ранг доходности на риск
USO
WTIU
Сравнение USO c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 2.89 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 7.08 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.68 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.10 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок USO и WTIU
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -75.73% | -22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -39.11% | +18.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -75.73% | +49.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.45% | -33.42% | -52.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -39.18% | -36.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 15.92% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и WTIU
Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 14.97%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.97% | 27.11% | -12.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 54.96% | -16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 67.43% | -23.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 70.58% | -34.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 70.58% | -31.58% |
Сравнение комиссий USO и WTIU
USO берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и WTIU
Ни USO, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USO and WTIU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (27.11%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs WTIU's -75.73%.
On 3-year performance, USO leads with 28.78% vs 5.95% for WTIU. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 28.78% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.
USO and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USO is categorized as Oil & Gas, while WTIU is Leveraged Equities. USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: USCF and REX. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.95% for WTIU.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор