Сравнение USO с VDE
USO (United States Oil Fund LP) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USO returned 2.94%/yr vs 9.39%/yr for VDE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USO charges 0.86%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности USO и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 81.36%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 29.66%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 2.94% против 9.39% соответственно.
USO
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -12.29%
- С начала года
- 81.36%
- 6 месяцев
- 82.28%
- 1 год
- 56.36%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 2.94%
VDE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 29.66%
- 6 месяцев
- 28.33%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам USO и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 81.36% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
VDE Vanguard Energy ETF | 29.66% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Correlation
The correlation between USO and VDE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2006 г. | 0.64 |
The correlation between USO and VDE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. VDE — Ранг доходности на риск
USO
VDE
Сравнение USO c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USO | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.20 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 8.95 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USO и VDE
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -74.20% | -23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -11.80% | -8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -21.41% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -26.58% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -69.29% | -17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.65% | -8.26% | -78.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -19.95% | -55.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 4.21% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и VDE
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 7.15% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.99% | 16.59% | +22.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.64% | 20.46% | +24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 26.45% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 29.93% | +9.10% |
Сравнение комиссий USO и VDE
USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и VDE
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.42% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
USO and VDE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (13.27%) compared to VDE (7.15%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs VDE's -74.20%.
On 10-year performance, VDE leads with 9.39% vs 2.94% for USO. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.39% return vs 2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
VDE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for USO.
USO is categorized as Oil & Gas, while VDE is Energy Equities. USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: USCF and Vanguard. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.09% for VDE.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор