Сравнение USO с USOY
USO (United States Oil Fund LP) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. USO is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, USO returned 97.20% vs 54.64% for USOY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USO charges 0.86%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности USO и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 97.72%, что значительно выше, чем у USOY с доходностью 59.27%.
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USO и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 0.33% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between USO and USOY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | 0.93 |
The correlation between USO and USOY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. USOY — Ранг доходности на риск
USO
USOY
Сравнение USO c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 3.84 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 7.37 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.80 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.95 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок USO и USOY
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -17.46% | -80.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -14.29% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.45% | -6.81% | -78.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -6.47% | -68.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 7.43% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и USOY
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.97% | 11.67% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 27.26% | +11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 30.50% | +13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 26.14% | +9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 26.14% | +12.86% |
Сравнение комиссий USO и USOY
USO берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и USOY
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, USO and USOY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USO has higher volatility (14.97%) compared to USOY (11.67%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs 54.64% for USOY. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs 54.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 0.00% for USO.
USO is categorized as Oil & Gas, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: USCF and Defiance. Their fees differ too: 0.86% for USO and 1.22% for USOY.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор