PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USO с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USO с USOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).

USO и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USO и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USO и USOY

2026 (YTD)20252024
USO
United States Oil Fund LP		79.42%-8.46%0.33%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у USOY с доходностью 59.52%.

USO

1 день
-2.48%
1 месяц
42.32%
С начала года
79.42%
6 месяцев
69.66%
1 год
60.99%
3 года*
23.15%
5 лет*
24.29%
10 лет*
5.22%

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с USOIUSO с DBOUSO с OILK
Часто сравнивают с USOY:
USOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQTUSOY с YBIT

Сравнение комиссий USO и USOY

USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
USO
United States Oil Fund LP

Доходность на риск

USO vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг доходности на риск USO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.71

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.16

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.78

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

5.23

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USO vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USOY равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

1.23

-1.42

Корреляция

Корреляция между USO и USOY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и USOY

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%.

TTM20252024
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%

Просадки

Сравнение просадок USO и USOY

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

USOUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-17.46%

-80.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-15.70%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.80%

-0.97%

-85.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.21%

-6.55%

-68.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

8.34%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и USOY

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

12.05%

+10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

18.34%

+11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.35%

25.35%

+14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.40%

22.35%

+12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.33%

22.35%

+15.98%