Сравнение USO с UNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL).
USO и UNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USO и UNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USO и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -8.13% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -8.13%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции UNL по среднегодовой доходности: 5.22% против -2.62% соответственно.
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
UNL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -32.00%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и UNL
USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UNL в 0.90%.
Доходность на риск
USO vs. UNL — Ранг доходности на риск
USO
UNL
Сравнение USO c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | -0.82 | +2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | -1.03 | +3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.87 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.93 | +3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | -1.53 | +6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.82 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.07 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.08 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.39 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между USO и UNL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и UNL
Ни USO, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USO и UNL
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки UNL в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и UNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USO | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -88.52% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -36.28% | +15.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -77.17% | +40.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -77.17% | -9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -87.99% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -73.20% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 22.12% | -10.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и UNL
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USO | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 11.07% | +11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 32.27% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 39.11% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 41.69% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.33% | 33.81% | +4.52% |