Сравнение USO с UGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и United States Gasoline Fund LP (UGA).
USO и UGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USO и UGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USO и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 61.19% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у UGA с доходностью 61.19%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 5.22% против 14.86% соответственно.
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
UGA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 31.39%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 57.41%
- 1 год
- 54.00%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и UGA
USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Доходность на риск
USO vs. UGA — Ранг доходности на риск
USO
UGA
Сравнение USO c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.68 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.18 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.53 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 7.76 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.40 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.11 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между USO и UGA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и UGA
Ни USO, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USO и UGA
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и UGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| USO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -86.59% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -15.53% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -38.11% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -75.89% | -10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -6.00% | -80.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -37.06% | -38.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 7.07% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и UGA
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 18.86%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 18.86% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 25.78% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 32.35% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 33.57% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.33% | 37.00% | +1.33% |