PortfoliosLab logo
Сравнение USO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USO и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности USO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.31%
507.09%
USO
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USO:

-0.46

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

USO:

-0.47

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

USO:

0.94

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

USO:

-0.15

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

USO:

-1.33

SPY:

2.26

Индекс Язвы

USO:

10.29%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

USO:

29.87%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

USO:

-98.19%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

USO:

-92.66%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -8.32% против 12.16% соответственно.


USO

С начала года

-8.63%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-7.01%

1 год

-14.13%

5 лет

32.43%

10 лет

-8.32%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USO и SPY

USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USO: 0.79%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USO
Ранг риск-скорректированной доходности USO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USO: -0.46
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино USO, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USO: -0.47
SPY: 0.86
Коэффициент Омега USO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USO: 0.94
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара USO, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USO: -0.15
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина USO, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USO: -1.33
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.51
USO
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и SPY

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок USO и SPY

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.66%
-9.89%
USO
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности USO и SPY

United States Oil Fund LP (USO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.50% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.50%
15.12%
USO
SPY