PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.78%
12.15%
USO
SPY

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -11.09% против 13.07% соответственно.


USO

С начала года

8.06%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

-3.81%

1 год

-0.70%

5 лет (среднегодовая)

-5.78%

10 лет (среднегодовая)

-11.09%

SPY

С начала года

25.41%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.15%

1 год

32.04%

5 лет (среднегодовая)

15.51%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


USOSPY
Коэф-т Шарпа-0.012.62
Коэф-т Сортино0.173.50
Коэф-т Омега1.021.49
Коэф-т Кальмара-0.003.78
Коэф-т Мартина-0.0517.00
Индекс Язвы8.00%1.87%
Дневная вол-ть27.74%12.14%
Макс. просадка-98.19%-55.19%
Текущая просадка-92.34%-1.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USO и SPY

USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


USO
United States Oil Fund LP
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между USO и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USO, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.012.62
Коэффициент Сортино USO, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.173.50
Коэффициент Омега USO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.49
Коэффициент Кальмара USO, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.003.78
Коэффициент Мартина USO, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.0517.00
USO
SPY

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01
2.62
USO
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и SPY

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок USO и SPY

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-92.34%
-1.38%
USO
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности USO и SPY

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.48%
4.09%
USO
SPY