Сравнение USO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USO или SPY.
Корреляция
Корреляция между USO и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USO и SPY
Основные характеристики
USO:
0.23
SPY:
2.21
USO:
0.51
SPY:
2.93
USO:
1.06
SPY:
1.41
USO:
0.07
SPY:
3.26
USO:
0.75
SPY:
14.43
USO:
8.39%
SPY:
1.90%
USO:
27.01%
SPY:
12.41%
USO:
-98.19%
SPY:
-55.19%
USO:
-92.22%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -8.02% против 12.97% соответственно.
USO
9.68%
-0.14%
-7.06%
6.42%
-6.39%
-8.02%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и SPY
USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и SPY
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок USO и SPY
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USO и SPY
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.