Сравнение USO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USO или SPY.
Основные характеристики
| USO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.72% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 4.10% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 8.07% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.29% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | -11.05% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 0.54 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 7.71% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 28.22% | 12.29% |
| Макс. просадка | -98.19% | -55.19% |
| Текущая просадка | -92.22% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USO и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USO и SPY
С начала года, USO показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -11.05% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и SPY
USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и SPY
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок USO и SPY
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USO и SPY
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.