PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USO с PSEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USO и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 81.36%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 2.94% против 0.41% соответственно.


USO

1 день
-2.64%
1 месяц
-12.29%
С начала года
81.36%
6 месяцев
82.28%
1 год
56.36%
3 года*
26.38%
5 лет*
21.14%
10 лет*
2.94%

PSEC

1 день
1.32%
1 месяц
7.59%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-2.63%
1 год
-14.85%
3 года*
-16.85%
5 лет*
-13.87%
10 лет*
0.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USO и PSEC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP
81.36%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
PSEC
Prospect Capital Corporation
-3.27%-28.86%-18.16%-4.13%-8.61%70.00%-3.54%13.83%4.09%-9.44%

Correlation

The correlation between USO and PSEC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2006 г.

0.21

The correlation between USO and PSEC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Oil Fund LP

Prospect Capital Corporation

Доходность на риск

USO vs. PSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USO
Ранг доходности на риск USO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 4343
Ранг коэф-та Мартина

PSEC
Ранг доходности на риск PSEC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USOPSECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.94

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

-0.63

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

-1.13

+7.21

USO vs. PSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USO и PSEC

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и PSEC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USOPSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-61.51%

-36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-27.04%

+6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-50.64%

+24.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-57.21%

+20.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-57.21%

-29.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.65%

-53.33%

-33.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.30%

-15.65%

-59.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.06%

15.04%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и PSEC

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Prospect Capital Corporation (PSEC) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USOPSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

10.61%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.99%

27.53%

+11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.64%

33.82%

+10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

28.06%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.03%

27.36%

+11.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и PSEC

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 22.94%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSEC
Prospect Capital Corporation
22.94%20.85%16.01%12.02%10.30%8.56%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USO and PSEC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (13.27%) compared to PSEC (10.61%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs PSEC's -61.51%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USO и PSEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор