Сравнение USO с PSEC
USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while PSEC (Prospect Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USO returned 2.94%/yr vs 0.41%/yr for PSEC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USO и PSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 81.36%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 2.94% против 0.41% соответственно.
USO
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -12.29%
- С начала года
- 81.36%
- 6 месяцев
- 82.28%
- 1 год
- 56.36%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 2.94%
PSEC
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -16.85%
- 5 лет*
- -13.87%
- 10 лет*
- 0.41%
Сравнение доходности по годам USO и PSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 81.36% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
PSEC Prospect Capital Corporation | -3.27% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 70.00% | -3.54% | 13.83% | 4.09% | -9.44% |
Correlation
The correlation between USO and PSEC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between USO and PSEC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. PSEC — Ранг доходности на риск
USO
PSEC
Сравнение USO c PSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USO | PSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | -0.63 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | -1.13 | +7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USO и PSEC
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и PSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -61.51% | -36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -27.04% | +6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -50.64% | +24.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -57.21% | +20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -57.21% | -29.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.65% | -53.33% | -33.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -15.65% | -59.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 15.04% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и PSEC
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Prospect Capital Corporation (PSEC) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 10.61% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.99% | 27.53% | +11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.64% | 33.82% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 28.06% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 27.36% | +11.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и PSEC
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 22.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | 22.94% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USO and PSEC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (13.27%) compared to PSEC (10.61%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs PSEC's -61.51%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и PSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор