PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USO с OBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USO с OBDC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while OBDC (Blue Owl Capital Corporation) is a stock. Over the past 5 years, USO returned 21.14%/yr vs 5.43%/yr for OBDC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USO и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 81.36%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -6.89%.

USO

1 день
-2.64%
1 месяц
-12.29%
С начала года
81.36%
6 месяцев
82.28%
1 год
56.36%
3 года*
26.38%
5 лет*
21.14%
10 лет*
2.94%

OBDC

1 день
0.09%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-8.67%
1 год
-13.64%
3 года*
5.28%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USO и OBDC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USO
United States Oil Fund LP		81.36%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%9.02%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		-6.89%-7.87%14.69%43.51%-9.48%21.99%-19.52%20.00%

Correlation

The correlation between USO and OBDC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.13

The correlation between USO and OBDC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

Blue Owl Capital Corporation

Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с WTIUSO с OILKUSO с DBO
Часто сравнивают с OBDC:
OBDC с OWLOBDC с ARCCOBDC с BXSLOBDC с FSKOBDC с CSWCOBDC с MAINOBDC с O

Доходность на риск

USO vs. OBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг доходности на риск USO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг доходности на риск OBDC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USOOBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.63

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-0.79

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.91

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

-0.61

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

-1.03

+7.11

USO vs. OBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа OBDC равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USO и OBDC

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и OBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USOOBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-56.07%

-42.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-23.90%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-23.90%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-28.26%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.65%

-18.68%

-67.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.30%

-10.67%

-64.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.06%

14.20%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и OBDC

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USOOBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

6.58%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.99%

18.87%

+20.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.64%

23.15%

+21.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

20.77%

+15.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.03%

27.06%

+11.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и OBDC

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		13.42%12.55%11.38%10.77%11.17%8.76%12.32%3.80%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USO and OBDC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (13.27%) compared to OBDC (6.58%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs OBDC's -56.07%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USO и OBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор